Technická analýza: indikátory Stochastic a %R
|

Technická analýza: indikátory Stochastic a %R

Indikátory jsou základním stavebním kamenem technické analýzy. Co z jednotlivých indikátorů můžeme vyčíst? Dají se kombinovat? Většina indikátorů funguje na akciových futures i forex trzích.

Technická analýza Obchodování Trading Oscilátory Ekonomické a tržní indikátory

Indikátory můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

• trend následující indikátory - trendové

• oscilátory

Indikátory pomáhají k určení trendu a ke správnému načasování vstupu do obchodu a výstupu z obchodu. A o dobrý vstup a dobrý výstup jde ze všeho nejvíce. Neexistují indikátory, které by umožnily obchodovat se 100% úspěšností, ale vhodnou volbou indikátorů a dalších vstupních podmínek lze dosahovat zajímavé úspěšnosti nad 65%.

Stochastic

Jedná se o oscilátor. Stochastic porovnává zavírací cenu měnového páru relativně vůči cenovému rozpětí v dané časové periodě. Zjednodušeně řečeno Stochastic ukazuje, kdy má trh tendenci k obratu. Je funkční tak jako jiné další oscilátory především v trhu, který se pohybuje v range do strany.

Výhodou oscilátorů a tedy i Stochastiku je, že dokážou dát signál k nákupu nebo k prodeji s předstihem před pohybem ceny.

Stochastic se vykresluje ve dvou křivkách. Hlavní křivka je označována jako %K a je obvykle znázorněna plnou čarou. Druhá křivka je označována %D, je klouzavým průměrem křivky %K a bývá znázorňována tečkovanou nebo čárkovanou čarou. Tento indikátor se pohybuje v rozmezí od 0 do 100 jednotek. Viz obrázek.

Stochastik

Způsob výpočtu Stochastiku:

%K = (close – lowperiody / highperiody – lowperiody) x 100

%D = SMA %K za danou periodu

kde

close představuje dnešní zavírací cenu

highperiody představuje nejvyšší high za danou periodu

lowperiody představuje nejnižší low za danou periodu

Není nutné ovládat tyto vzorce a umět ručně spočítat %K nebo %D, dnes umí každý software vše rychle a jednoduše spočítat. Na obchodníkovi pak jenom zůstává správně vyhodnotit data a grafy, které Stochastic poskytuje.

Existuje několik možností jak, využít oscilátor Stochastic:

Nákupní signál přichází v okamžiku, kdy %K nebo %D spadne pod určenou hranici, např. 20, a poté opět vzroste nad danou hranici.

Naopak prodejní signál přichází, když %K nebo %D vzrostou nad námi určenou hranici např. 80, a poté opět spadne pod tuto hranici. Za nákupní signál můžeme také považovat, když křivka %K překříží křivku %D zespodu nahoru. Za prodejní signál, když křivka %K překříží křivku %D seshora dolů.

Další možností je sledování DIVERGENCÍ mezí cenou a indikátorem. Například když cena vytvoří nové LOW a Stochastic vytvoří vyšší LOW, můžeme to považovat za nákupní signál. Když cena vytvoří nové HIGH a Stochastic vytvoří nižší HIGH, považujeme to za prodejní signál.

Strochastik divergence 1 Strochastik divergence 2

Williams Percent Range (%R)

Druhý probíraný dynamický indikátor je z dílny známého tradera Larry Williamse. Tento indikátor ukazuje, kdy je trh překoupený a kdy je přeprodaný. Je velmi podobný předchozímu indikátoru Stochastik. Pohybuje se v rozmezí 0 až -100.

Williams %R je vykreslován jednou křivkou vždy podle námi zadané periody.

Williams %R

Způsob výpočtu Williams %R

%R = (highperiody – close) / (highperiody – lowperiody) x -100

kde

highperiody představuje nejvyšší high za danou periodu

lowperiody představuje nejnižší low za danou periodu

close představuje dnešní zavírací cenu

Jestliže se hodnota indikátoru %R pohybuje v rozmezí -80 až -100, je trh přeprodaný. Když se hodnota indikátoru pohybuje v rozmezí 0 až -20, je trh překoupený.

Pokud ale budeme zadávat objednávku, je vždy lepší nejprve počkat na reakci ceny. Oscilátory generují obchodní signály před reakcí samotné ceny. Proto je lepší po vygenerování signálu počkat na její reakci a pokud se vydá očekávaným směrem, teprve potom zadáme do trhu objednávku.

Jak je vidět z obrázku, indikátor generuje velké množství signálů. Ale ne všechny jsou dobré a ne všechny přinesou zisk. Zřejmě je to daň z toho, že u oscilátorů dostáváme signály s předstihem před reakcí ceny. Proto je dobré tyto indikátory dobře sledovat a nastavit přesná pravidla pro vstupy do trhu.

Ve většině případů je vhodné kombinovat dva nebo i více indikátorů, abychom tak dostali objektivnější pohled na trh a mohli vylepšit naše vstupy do trhu.

Indikátory nám mohou být dobrým pomocníkem. Je ale nutné znát, za jakých podmínek fungují. Některé indikátory jsou vhodné pro tendující trhy, některé jsou vhodné pro trhy, které jdou do strany.

Na akciových trzích, futures i na forexu se používají stejné indikátory. Obecné použití je stejné. Důležité je pochopit správnou funkci a používání jednotlivých indikátorů a jejich následné správné použití v obchodním systému. To je vždy otázkou individuálního studia a testování.

Americké akcie ve čtvrtek nepatrně zlevnily, index Dow skončil v červených číslech již pošesté v řadě
včera v 21:30

Americké akcie ve čtvrtek nepatrně zlevnily, index Dow skončil v červených číslech již pošesté v řadě

Americké akcie ve čtvrtek mírně oslabily kvůli obavám z průtahů při schvalování reformy zdravotní péče. Ta je...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
včera v 21:01

Zeman řekl, že téměř jistě jmenuje Havlíčka ministrem průmyslu

Prezident Miloš Zeman jmenuje Jiřího Havlíčka ministrem průmyslu a obchodu s téměř stoprocentní pravděpodobností....
Politika Česká republika Průmysl
včera v 20:46

Zaměstnanci největšího chilského dolu na měď ukončili stávku

Zaměstnanci chilského dolu Escondida, který je největším měděným dolem na světě, ve čtvrtek ukončili 43 dnů trvající...
Chile Těžba Měď
včera v 19:14

Automobilka Seat se loni vrátila do provozního zisku

Španělská automobilka Seat, která je součástí německého koncernu Volkswagen, loni poprvé od roku 2007 vykázala...
Auta Výsledková sezóna Volkswagen
Evropské akcie ve čtvrtek stoupaly díky firemním výsledkům a makrodatům
včera v 18:05

Evropské akcie ve čtvrtek stoupaly díky firemním výsledkům a makrodatům

Velké akciové trhy západní Evropy zakončily čtvrteční obchodování v plusu. Investoři čerpali optimismus především z...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
včera v 17:58

YouTube dál ztrácí inzerenty kvůli obavám z kontroverzních videí

Internetový portál pro sdílení videí YouTube dál ztrácí inzerenty kvůli obavám, že jejich reklamy budou spojovány s...
Alphabet (Google) Reklama
včera v 17:25

Novým ministrem průmyslu a obchodu bude náměstek Jiří Havlíček

Premiér Bohuslav Sobotka navrhl prezidentu Miloši Zemanovi, aby se novým ministrem průmyslu stal dosavadní náměstek...
Politika Česká republika Průmysl
včera v 16:44

MMF: Slovenská ekonomika bude pokračovat v solidním růstu

Hrubý domácí produkt (HDP) Slovenska se letos zvýší o 3,3 procenta, tedy stejným tempem jako v loňském roce....
Slovensko Hospodářský růst HDP
Pražská burza ve čtvrtek mírně stoupla, pojišťovna VIG po výsledcích přidala přes 3 %
včera v 16:36

Pražská burza ve čtvrtek mírně stoupla, pojišťovna VIG po výsledcích přidala přes 3 %

Index pražské burzy PX si během čtvrtečního obchodování připsal 0,19 % na 980,76 bodu.
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
včera v 16:31

Britskému prodejci Next po osmi letech klesl zisk

Britskému prodejci oděvů Next klesl loni poprvé po osmi letech zisk, a to o 5,5 procenta na 836,1 milionu liber....
Evropské akcie Maloobchod Výsledková sezóna
včera v 16:07

Dukovany neplánovaně odstavují druhý blok, zřejmě v něm netěsní armatura

V Jaderné elektrárně Dukovany ve čtvrtek večer energetici neplánovaně odstaví druhý reaktorový blok. Potřebují...
Jaderná energetika Česká republika
včera v 16:06

Spotřebitelská důvěra v eurozóně i v EU se v březnu zvýšila

Spotřebitelská důvěra v eurozóně i v celé Evropské unii se v březnu zvýšila. Vyplývá to ze čtvrteční zprávy Evropské...
Eurozóna Spotřebitelská důvěra Evropská ekonomika
Seidler (ING): ČNB v březnu za intervence zřejmě utratila již kolem 300 miliard korun
včera v 15:30

Seidler (ING): ČNB v březnu za intervence zřejmě utratila již kolem 300 miliard korun

Devizové intervence České národní banky pokračují v relativně vysokém tempu. Podle hlavního ekonoma ING pro ČR Jakuba...
ČNB Centrální banky Česká koruna
včera v 15:14

USA: Prodej nových rodinných domů v únoru zrychlil na anualizovaných 592 tisíc jednotek

Prodej nových rodinných domů dosáhl v USA v únoru anualizované hodnoty 592 tisíc jednotek. Je to více než v lednu ...
Americká ekonomika Americký realitní trh Nemovitosti
včera v 15:08

BBC: Apple čeká na Novém Zélandu vyšetřování kvůli daním

Americkou společnost Apple čeká na Novém Zélandu vyšetřování, navzdory miliardovému obratu tam totiž nejméně deset...
Apple Daně
včera v 15:04

Němci chtějí vybrat úložiště jaderného odpadu do roku 2031

Německý parlament ve čtvtek schválil zákon stanovující kritéria a postup volby lokality, kde země na milion let...
Německo Jaderná energetika
včera v 14:35

Volkswagen díky vysoké poptávce zvýšil emisi bondů na dvojnásobek

Poptávka po nových dluhopisech německé automobilky Volkswagen byla nad očekávání vysoká, a firma tak původně...
Volkswagen Dluhopisový trh Firemní dluhopisy
včera v 14:28

Zisk finanční divize Volkswagenu loni vzrostl na nový rekord

Finanční divize německé automobilové skupiny Volkswagen loni i přes emisní skandál dosáhla rekordního zisku, stejně...
Volkswagen Výsledková sezóna Evropské akcie