Technická analýza: indikátory Stochastic a %R
|

Technická analýza: indikátory Stochastic a %R

Indikátory jsou základním stavebním kamenem technické analýzy. Co z jednotlivých indikátorů můžeme vyčíst? Dají se kombinovat? Většina indikátorů funguje na akciových futures i forex trzích.

Technická analýza Obchodování Trading Oscilátory Ekonomické a tržní indikátory

Indikátory můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

• trend následující indikátory - trendové

• oscilátory

Indikátory pomáhají k určení trendu a ke správnému načasování vstupu do obchodu a výstupu z obchodu. A o dobrý vstup a dobrý výstup jde ze všeho nejvíce. Neexistují indikátory, které by umožnily obchodovat se 100% úspěšností, ale vhodnou volbou indikátorů a dalších vstupních podmínek lze dosahovat zajímavé úspěšnosti nad 65%.

Stochastic

Jedná se o oscilátor. Stochastic porovnává zavírací cenu měnového páru relativně vůči cenovému rozpětí v dané časové periodě. Zjednodušeně řečeno Stochastic ukazuje, kdy má trh tendenci k obratu. Je funkční tak jako jiné další oscilátory především v trhu, který se pohybuje v range do strany.

Výhodou oscilátorů a tedy i Stochastiku je, že dokážou dát signál k nákupu nebo k prodeji s předstihem před pohybem ceny.

Stochastic se vykresluje ve dvou křivkách. Hlavní křivka je označována jako %K a je obvykle znázorněna plnou čarou. Druhá křivka je označována %D, je klouzavým průměrem křivky %K a bývá znázorňována tečkovanou nebo čárkovanou čarou. Tento indikátor se pohybuje v rozmezí od 0 do 100 jednotek. Viz obrázek.

Stochastik

Způsob výpočtu Stochastiku:

%K = (close – lowperiody / highperiody – lowperiody) x 100

%D = SMA %K za danou periodu

kde

close představuje dnešní zavírací cenu

highperiody představuje nejvyšší high za danou periodu

lowperiody představuje nejnižší low za danou periodu

Není nutné ovládat tyto vzorce a umět ručně spočítat %K nebo %D, dnes umí každý software vše rychle a jednoduše spočítat. Na obchodníkovi pak jenom zůstává správně vyhodnotit data a grafy, které Stochastic poskytuje.

Existuje několik možností jak, využít oscilátor Stochastic:

Nákupní signál přichází v okamžiku, kdy %K nebo %D spadne pod určenou hranici, např. 20, a poté opět vzroste nad danou hranici.

Naopak prodejní signál přichází, když %K nebo %D vzrostou nad námi určenou hranici např. 80, a poté opět spadne pod tuto hranici. Za nákupní signál můžeme také považovat, když křivka %K překříží křivku %D zespodu nahoru. Za prodejní signál, když křivka %K překříží křivku %D seshora dolů.

Další možností je sledování DIVERGENCÍ mezí cenou a indikátorem. Například když cena vytvoří nové LOW a Stochastic vytvoří vyšší LOW, můžeme to považovat za nákupní signál. Když cena vytvoří nové HIGH a Stochastic vytvoří nižší HIGH, považujeme to za prodejní signál.

Strochastik divergence 1 Strochastik divergence 2

Williams Percent Range (%R)

Druhý probíraný dynamický indikátor je z dílny známého tradera Larry Williamse. Tento indikátor ukazuje, kdy je trh překoupený a kdy je přeprodaný. Je velmi podobný předchozímu indikátoru Stochastik. Pohybuje se v rozmezí 0 až -100.

Williams %R je vykreslován jednou křivkou vždy podle námi zadané periody.

Williams %R

Způsob výpočtu Williams %R

%R = (highperiody – close) / (highperiody – lowperiody) x -100

kde

highperiody představuje nejvyšší high za danou periodu

lowperiody představuje nejnižší low za danou periodu

close představuje dnešní zavírací cenu

Jestliže se hodnota indikátoru %R pohybuje v rozmezí -80 až -100, je trh přeprodaný. Když se hodnota indikátoru pohybuje v rozmezí 0 až -20, je trh překoupený.

Pokud ale budeme zadávat objednávku, je vždy lepší nejprve počkat na reakci ceny. Oscilátory generují obchodní signály před reakcí samotné ceny. Proto je lepší po vygenerování signálu počkat na její reakci a pokud se vydá očekávaným směrem, teprve potom zadáme do trhu objednávku.

Jak je vidět z obrázku, indikátor generuje velké množství signálů. Ale ne všechny jsou dobré a ne všechny přinesou zisk. Zřejmě je to daň z toho, že u oscilátorů dostáváme signály s předstihem před reakcí ceny. Proto je dobré tyto indikátory dobře sledovat a nastavit přesná pravidla pro vstupy do trhu.

Ve většině případů je vhodné kombinovat dva nebo i více indikátorů, abychom tak dostali objektivnější pohled na trh a mohli vylepšit naše vstupy do trhu.

Indikátory nám mohou být dobrým pomocníkem. Je ale nutné znát, za jakých podmínek fungují. Některé indikátory jsou vhodné pro tendující trhy, některé jsou vhodné pro trhy, které jdou do strany.

Na akciových trzích, futures i na forexu se používají stejné indikátory. Obecné použití je stejné. Důležité je pochopit správnou funkci a používání jednotlivých indikátorů a jejich následné správné použití v obchodním systému. To je vždy otázkou individuálního studia a testování.

Ze světa investičních doporučení (25. července)
před 22 minutami

Ze světa investičních doporučení (25. července)

Které akcie si v úterý vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Americké akcie Evropské akcie Investiční doporučení
Vozy VW dotčené skandálem by mohly přijít o registraci
Vozy VW dotčené skandálem by mohly přijít o registraci
před 38 minutami

Vozy VW dotčené skandálem by mohly přijít o registraci

Naftové vozy Volkswagen vybavené softwarem pro falšování údajů při měření emisí by mohly přijít o registraci, pokud...
Volkswagen Evropské akcie Auta
Automobilka Mitsubishi zvýšila provozní zisk o téměř 348 procent
Automobilka Mitsubishi zvýšila provozní zisk o téměř 348 procent
13:16

Automobilka Mitsubishi zvýšila provozní zisk o téměř 348 procent

Japonská automobilka Mitsubishi Motors v prvním fiskálním čtvrtletí zvýšila provozní zisk o téměř 348 procent na 20,6...
Japonsko Japonské akcie Asijské akcie
Moscovici: Řecko je s reformami na správné cestě, nesmí polevit
Moscovici: Řecko je s reformami na správné cestě, nesmí polevit
12:50

Moscovici: Řecko je s reformami na správné cestě, nesmí polevit

Řecko je s ekonomickými reformami na správné cestě a má šanci zdárně uzavřít záchranný program, který skončí v srpnu...
Řecko Zadlužení Evropská unie
Eurotunnel zvýšil zisk, výhled nemění ani navzdory brexitu
12:28

Eurotunnel zvýšil zisk, výhled nemění ani navzdory brexitu

Společnost Eurotunnel, která provozuje železniční spojení pod kanálem La Manche, v pololetí zvýšila hrubý zisk EBITDA...
Francie Výsledková sezóna
Toyota chystá elektromobil s novým typem baterie
Toyota chystá elektromobil s novým typem baterie
11:51

Toyota chystá elektromobil s novým typem baterie

Japonská automobilka Toyota vyvíjí nový typ baterie, kterou lze nabít během několika minut a která umožní podstatně...
Japonské akcie Asijské akcie Auta
LG Display prudce zvýšila zisk, chce investovat do obrazovek OLED
LG Display prudce zvýšila zisk, chce investovat do obrazovek OLED
11:41

LG Display prudce zvýšila zisk, chce investovat do obrazovek OLED

Jihokorejská společnost LG Display plánuje v příštích třech letech investovat 13,5 miliardy dolarů do zvýšení výroby...
Asijské akcie Jižní Korea Technologie
V tempu shromažďování zlata vede Rusko před Tureckem
V tempu shromažďování zlata vede Rusko před Tureckem
11:20

V tempu shromažďování zlata vede Rusko před Tureckem

V tempu shromažďování zlata v devizových rezervách vede Rusko před Tureckem a Kazachstánem. Český zlatý poklad se...
Zlato Komodity Rusko
Itálie: Tržby v průmyslu v květnu meziměsíčně stouply o 1,5 %,…
11:00

Itálie: Tržby v průmyslu v květnu meziměsíčně stouply o 1,5 %, meziročně vzrostly o 7,6 %

Italské průmyslové objednávky v květnu meziročně stouply o 13,7 % (duben: -2,2 %), meziměsíčně se zvýšily o 4,3 % ...
Itálie Průmysl Průmyslová výroba
Giorgio Armani kvůli poklesu tržeb změní obchodní strategii
10:50

Giorgio Armani kvůli poklesu tržeb změní obchodní strategii

Italský výrobce luxusního zboží Giorgio Armani hodlá zredukovat počet svých obchodních značek a restrukturalizovat...
Itálie Móda a design Luxus