Investiční pomocník budoucnosti aneb Jak na Twitteru oddělit finanční zrno od plev
|

Investiční pomocník budoucnosti aneb Jak na Twitteru oddělit finanční zrno od plev

Sociální sítě nás provázejí na každém kroku a jen na Twitteru se každý den objeví kolem 400 milionů nových vzkazů. Mezi investory patří mezi twitterové profesionály Carl Icahn, který se svůj profil snaží využívat k poměrně tvrdému prosazování vlastních zájmů. Vzkazy, jež mají potenciál ovlivnit vývoj trhu, ale nemá na svědomí jen Icahn. Jak se ve světě burzovních a akciových tweetů neztratit?

Twitter Sociální sítě Investiční strategie

"Sociální investování" zahájil v únoru 2011 jako jeden z prvních hedgeový fond Derwent Capital Markets Paula Hawtina. Jeho jepičí život je však dokonalým důkazem toho, jak nebezpečné může spoléhání se výhradně na sociální sítě být. Fond byl uzavřen již po měsíci kvůli "turbulentnímu vývoji na trzích" poté, co ratingová agentura S&P 500 odebrala Spojeným státům nejvyšší rating. Hawtin se nicméně nevzdal a letos založil novou firmu Cayman Atlantic, která na základě dat ze sociálních sítí investuje téměř 11 milionů dolarů.

Rychlejší než Carl Icahn

Mezi nejznámější projekty, které se Twitteru coby zdroji kurzotvorných zpráv věnují, patří mladá chicagská společnost Social Market Analytics nebo firma Eagle Alpha. Šéf Social Market Analytics Joe Gits princip služeb, které jeho firma klientům nabízí, vysvětluje na příkladu současného pozitivního vývoje ceny akcií technologické firmy Apple. "Své klienty jsme díky analýze dat z Twitteru dokázali na nezvykle pozitivní sentiment upozornit dříve, než na svém Twitteru Carl Icahn 13. srpna oficiálně oznámil, že koupil balík akcií firmy a věří v jejich růst."

Social Markets Analytics a jí podobné společnosti získávají přístup k datům z Twitteru přes službu Firehose, která je ve své podstatě feedem všech tweetů odeslaných z veřejných profilů. Počítačové algoritmy poté pomocí seznamu klíčových slov selektují tweety, jež se týkají burz a jednotlivých akciových titulů, ty následně analyzují a vyhodnocují, zda je jejich potenciální vliv na cenu konkrétního cenného papíru či burzy jako celku pozitivní, nebo naopak negativní.

Spolehlivost? Velká neznámá

"Z vlastní zkušenosti vím, že investoři milují tweety, které se týkají maloobchodu a spotřebního zboží. Lidé o nových produktech a službách tweetují velmi rádi a často a v případě společností, jako jsou Microsoft nebo Apple, mohou být reakce uživatelů skutečně poměrně spolehlivým indikátorem. Takové tweety totiž dokáží předznamenat, jak se novým produktům bude dařit a jak se jejich úspěch či neúspěch u zákazníků projeví na tržbách a ziscích konkrétních firem," vysvětluje pro New York Times zdroj, jež si nepřeje být jmenován.

O tom, jak obrovský význam v současném světě sociální média mají, svědčí i skutečnost, že americká komise pro cenné papíry (SEC) již v dubnu zveřejnila pravidla, jež regulují množství a druh informací, které o svém hospodaření firmy na sociálních sítích mohou zveřejňovat. Zaměstnanci velkých bank jako Goldman Sachs či Morgan Stanley sice mají bez ohledu na nedávné kroky SEC přístup ke službám typu Social Market Analytics nebo Eagle Alpha ze svých pracovních počítačů kvůli přísným bezpečnostním mechanismům zakázaný, velká část z nich ale firemní nařízení obchází přes své chytré telefony. Proč? "Zkrátka proto, že se nechtějí nechat ochudit o jeden ze stále významnějších zdrojů kurzotvorných zpráv," uvádí nejmenovaný obchodník s cennými papíry.

Spolehlivosti Twitteru coby ukazatele tržního vývoje se již v roce 2010 věnoval profesor Johan Bollen z Indiana University. A výsledky, se kterými před třemi lety přišel, byly překvapující. Podle Bollena koreluje předpověď vývoje amerického akciového indexu Dow založená na datech z Twitteru s reálným vývojem indexu až 87,6% měrou.

Ne všichni ale Bollenovo nadšení pro Twitter sdílejí. "K tomu, aby byly sociální sítě skutečně spolehlivým zdrojem kurzotvorných zpráv, by se objem relevantních příspěvků na Twitteru i Facebooku musel zněkolikanásobit," říká Ilya Zheludev z University College London. "Dokud se to nestane, bude se spolehlivost sociálních sítí pohybovat někde mezi nula a sto procenty." Značně rezervovaný postoj k Twitteru zaujímá i Thomas Watson z NYSE. Podle něj je hlavním problémem investování na základě sociálních sítí hrozba vzniku davového efektu, tedy jevu, při kterém investoři ve velkém nakupují nebo prodávají jen proto, že to dělají ostatní.

Zdroj: New York Times
Americké akcie zakončily středeční volatilní obchodování převážně v plusu, Nike ale zažil nejhlubší jednodenní propad v historii
včera v 21:30

Americké akcie zakončily středeční volatilní obchodování převážně v plusu, Nike ale zažil nejhlubší jednodenní propad v historii

Americké akcie ve středu převážně zpevnily. Index Dow sice skončil již popáté v řadě v červených číslech, jeho...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
včera v 21:29

EU prý formálně vetuje fúzi LSE a Deutsche Börse

Evropská komise již brzy zamítne navrhované spojení burzovních společností Deutsche Börse a London Stock Exchange ...
Evropské akcie Fúze a akvizice Regulace
včera v 20:20

Kanadská Enbridge propustí šest procent zaměstnanců

Největší kanadský provozovatel ropovodů a plynovodů Enbridge propustí asi tisíc zaměstnanců, což představuje šest...
Kanada Ropa Zemní plyn
včera v 20:17

Reuters: Amazon koupí předního arabského e-prodejce Souq.com

Americký internetový prodejce Amazon se dohodl na koupi sta procent akcií dubajského on-line prodejce Souq.com....
Americké akcie Fúze a akvizice Internet
včera v 19:52

Až 32 % lidí v subsaharské Africe nemá přístup k pitné vodě

Až 32 %obyvatel subsaharské Afriky nemá přístup ke zdravotně nezávadné pitné vodě. U příležitosti středečního...
Voda Afrika
Evropské trhy ve středu převážně klesly, britská libra po útoku před britským parlamentem oslabila
včera v 18:00

Evropské trhy ve středu převážně klesly, britská libra po útoku před britským parlamentem oslabila

Evropské akcie v polovině pracovního týdne prohloubily ztrátu z úterní seance. Trhy dolů táhnou obavy z dalších kroků...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
včera v 17:34

Výrobce luxusního zboží Hermès zaznamenal v loňském roce rekordní zisk 1,1 miliardy eur

Francouzský výrobce luxusního zboží Hermès zaznamenal loni rekordní zisk 1,1 miliardy eur (29,7 miliardy Kč)....
Francie Luxus Výsledková sezóna
včera v 17:18

Google umožní sdílení polohy přes aplikaci Google Maps

Uživatelé populární mapové aplikace Google Maps budou moci od příštího týdne sdílet s ostatními svou přesnou aktuální...
Alphabet (Google) Americké akcie Technologie
včera v 17:02

Sinopec získá rafinerii v Africe, podíl koupí od Chevronu

Čínská společnost Sinopec získá první velkou rafinerii v Africe. Za většinový podíl zaplatí americké ropné firmě...
Čína Chevron Americké akcie
Pražská burza ve středu uzavřela v mínusu, akcie Komerční banky zlevnily téměř o 2 %
včera v 16:45

Pražská burza ve středu uzavřela v mínusu, akcie Komerční banky zlevnily téměř o 2 %

Pražská burza ve středu nenavázala na zisk z úterní seance, když index PX klesl o 0,39 % na 978,91 bodu. Dolů burzu...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Moravcová (BOSSA): Zlato je aktuálně poměrně drahé, na trhu s průmyslovými kovy mohou být zajímavé tyto dvě sázky
včera v 16:30

Moravcová (BOSSA): Zlato je aktuálně poměrně drahé, na trhu s průmyslovými kovy mohou být zajímavé tyto dvě sázky

Cena zlata je aktuálně poměrně vysoko, s nákupy tohoto drahého kovu by proto investoři měli vyčkat na zajímavější...
Komodity Průmyslové kovy Vzácné kovy
včera v 16:13

Nizozemská ING je vyšetřována kvůli transakcím v Uzbekistánu

Nizozemskou bankovní společnost ING začali vyšetřovat státní zástupci kvůli podezření na možné praní špinavých peněz...
Nizozemsko Banky Evropské banky
Goldman Sachs a Morgan Stanley přesunou část aktivit z Londýna
včera v 15:56

Goldman Sachs a Morgan Stanley přesunou část aktivit z Londýna

Americké banky Goldman Sachs a Morgan Stanley přesunou stovky pracovních míst a část aktivit z Londýna jinam do...
Banky Americké banky Spojené království
Bookmakeři čekají ukončení devizových intervencí na konci června
včera v 15:37

Bookmakeři čekají ukončení devizových intervencí na konci června

Bookmakeři sázkové společnosti Fortuna očekávají, že Česká národní banka (ČNB) ukončí devizové intervence na svém...
Česká republika Česká koruna Měny
Koděra (CREDITAS): Komodity jsou zprostředkovaně ovlivňovány i vývojem sazeb, zajímavé mohou být sázky na zlato přes akcie některých těžařů
včera v 15:20

Koděra (CREDITAS): Komodity jsou zprostředkovaně ovlivňovány i vývojem sazeb, zajímavé mohou být sázky na zlato přes akcie některých těžařů

Ceny komodit ovlivňuje kromě jiného i vývoj úrokových sazeb velkých centrálních bank. Kromě zpřísňování měnové...
Úrokové sazby Centrální banky Fed
včera v 15:03

USA: Prodeje starších domů v únoru klesly o 3,7 %

Prodeje starších domů ve Spojených státech v únoru meziměsíčně klesly o 3,7 % na celoročně přepočítané tempo 5,48...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Americký realitní trh
včera v 14:35

Jih EU kritizoval šéfa euroskupiny kvůli výroku o pití a ženách

Portugalský premiér António Costa ve středu vyzval předsedu euroskupiny Jeroena Dijsselbloema k rezignaci. Reaguje...
Evropská unie Politika
včera v 14:19

Rusko zmírní daňovou povinnost lidem zasaženým sankcemi

Ruští poslanci ve středu schválili zákon, který umožní ruským podnikatelům neplatit v Rusku daně z majetku v...
Rusko Daně