Technická analýza: indikátory Stochastic a %R

| Ondřej Hartman

Indikátory jsou základním stavebním kamenem technické analýzy. Co z jednotlivých indikátorů můžeme vyčíst? Dají se kombinovat? Většina indikátorů funguje na akciových futures i forex trzích.

Indikátory můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

• trend následující indikátory - trendové

• oscilátory

Indikátory pomáhají k určení trendu a ke správnému načasování vstupu do obchodu a výstupu z obchodu. A o dobrý vstup a dobrý výstup jde ze všeho nejvíce. Neexistují indikátory, které by umožnily obchodovat se 100% úspěšností, ale vhodnou volbou indikátorů a dalších vstupních podmínek lze dosahovat zajímavé úspěšnosti nad 65%.

Stochastic

Jedná se o oscilátor. Stochastic porovnává zavírací cenu měnového páru relativně vůči cenovému rozpětí v dané časové periodě. Zjednodušeně řečeno Stochastic ukazuje, kdy má trh tendenci k obratu. Je funkční tak jako jiné další oscilátory především v trhu, který se pohybuje v range do strany.

Výhodou oscilátorů a tedy i Stochastiku je, že dokážou dát signál k nákupu nebo k prodeji s předstihem před pohybem ceny.

Stochastic se vykresluje ve dvou křivkách. Hlavní křivka je označována jako %K a je obvykle znázorněna plnou čarou. Druhá křivka je označována %D, je klouzavým průměrem křivky %K a bývá znázorňována tečkovanou nebo čárkovanou čarou. Tento indikátor se pohybuje v rozmezí od 0 do 100 jednotek. Viz obrázek.

Stochastik

Způsob výpočtu Stochastiku:

%K = (close – lowperiody / highperiody – lowperiody) x 100

%D = SMA %K za danou periodu

kde

close představuje dnešní zavírací cenu

highperiody představuje nejvyšší high za danou periodu

lowperiody představuje nejnižší low za danou periodu

Není nutné ovládat tyto vzorce a umět ručně spočítat %K nebo %D, dnes umí každý software vše rychle a jednoduše spočítat. Na obchodníkovi pak jenom zůstává správně vyhodnotit data a grafy, které Stochastic poskytuje.

Existuje několik možností jak, využít oscilátor Stochastic:

Nákupní signál přichází v okamžiku, kdy %K nebo %D spadne pod určenou hranici, např. 20, a poté opět vzroste nad danou hranici.

Naopak prodejní signál přichází, když %K nebo %D vzrostou nad námi určenou hranici např. 80, a poté opět spadne pod tuto hranici. Za nákupní signál můžeme také považovat, když křivka %K překříží křivku %D zespodu nahoru. Za prodejní signál, když křivka %K překříží křivku %D seshora dolů.

Další možností je sledování DIVERGENCÍ mezí cenou a indikátorem. Například když cena vytvoří nové LOW a Stochastic vytvoří vyšší LOW, můžeme to považovat za nákupní signál. Když cena vytvoří nové HIGH a Stochastic vytvoří nižší HIGH, považujeme to za prodejní signál.

Strochastik divergence 1
Strochastik divergence 2
  • 1
  • 2
reklama
reklama