Graf dne: Medvědí nálada bez volatility?!

| redakce

Medvědí (negativní) nálada mezi investory dosahuje v poslední době velmi vysokých hodnot. Naproti tomu volatilita, kterou měří tzv. index strachu VIX, je relativně nízká. Tento stav však neodpovídá historickým zkušenostem, kdy špatnou náladu obvykle provází nervozita, která se projevuje právě na indexu volatility VIX. Jinými slovy, nelze konstatovat, že negativní sentiment na trhu bude v následujících týdnech nutně spojen s poklesem akciových trhů.

nálada vs. volatilita
reklama
reklama