Technická analýza: Divergence indikátoru Stochastic – obchodní příklad
|

Technická analýza: Divergence indikátoru Stochastic – obchodní příklad

Může být divergence ceny a oscilátoru platným obchodním signálem? Jak potom takový signál využít ve svůj prospěch? Kdy se držet raději stranou a kdy naopak můžeme maximálně využít ziskového potenciálu, který trh nabízí? Jak si určit správná pravidla, abych měl co nejvíce ziskových obchodů?

Technická analýza Obchodování Oscilátory

Při popisů dvou oscilátorů – stochastic (link) a %R (link) jsme se dotkli možnosti obchodního využití tzv. divergence mezi cenou a oscilátorem. Tentokrát se zaměříme na oscilátor stochastic a pokusíme se trochu podrobněji vysvětlit, jak tedy využít tyto signály v náš prospěch.

V první řadě si řekneme, že určení divergence a její platnosti je věc ryze subjektivní. To znamená, že záleží jen a pouze na mě a na mém posouzení, jestli to, co vidím uznám za platný signál nebo nikoliv.

Divergence

Na co bychom si ale měli dát pozor při určování divergence?

Především je to time frame (TF, časový rámec), důležité cenové hladiny a důležitá vyhlašování. Musíme si uvědomit, že na různých TF se může divergence projevovat různým způsobem. Je potřeba si vybrat, na jakém TF chceme obchodovat a následně vysledovat, jakým způsobem se pohybuje cena vůči stochastiku.

Dál je potřeba si uvědomit, že ani metoda obchodování divergencí není samospasitelná a nebudete určitě dosahovat 100% úspěšnosti. Nedívejte se proto slepě jen po divergencích, ale snažte se vždy vidět celkový vývoj měnového páru.

divergence vstup do obchodu

Co tedy budeme potřebovat pro úspěšné obchodování divergencí?

  • Vědět kdy vstoupit do obchodu.

  • Určit maximální riziko.

  • Zvolit správně velikost pozice.

  • Určit profit target (cenu, kde vystoupíme se ziskem z obchodu).

  • Zvolit správně kdy a jak posouvat stop loss.

  • Vědět kdy vystoupit z obchodu.

Příklad zobchodované divergence

Kdy vstoupit do obchodu

Měli bychom počkat až bude divergence potvrzena. Potom můžeme vstoupit na proražení low předchozí svíčky. Jestli ale budeme vstupovat na proražení low nebo na open nebo jiným způsobem, záleží na tom, co nám nejlépe vyhovuje a co máme vyzkoušeno. Riskantnější vstup umístíme ihned po vytvoření divergence pod low dokončené svíčky. Konzervativní vstup umístíme pod low následující svíčky. Divergence stop loss

Divergence profit

Určíme maximální riziko

Jinými slovy stanovíme kam umístíme stop loss. Konzervativní přístup nám umožní posadit stop loss nad high předchozí svíčky. Další možnost je umístit stop loss na poslední swing high. A jiná možnost je vysledovat jaká konstantní hodnota stop lossu nám v testech vycházela jako optimální varianta a potom ji můžeme používat.

Tady však pozor na volatilitu, která může velmi ovlivnit pohyby na trhu a jestliže nebudeme respektovat změny v pohybech v důsledku změn volatility, může nám konstantní stop loss přivodit horké chvilky.

Zvolit správně velikost pozice

Tento krok musíme mít promyšlený ještě než vstoupíme do obchodu (zní to logicky ;-)). Jde nejenom o velikost pozice, která by měla vycházet z velikosti vašeho účtu a podstoupeného rizika, ale také o to, jak tuto pozici rozdělíte.

Doporučuji část pozice uzavřít na profit targetu a další část nechat růst např na posouvaném stop lossu. Doporučení: jestliže umístíme stop loss na konzervativní hodnotu 1.4130, doporučuji profit target umístit v poměru 1:1 vůči riziku a to na hodnotu 1.4048. Na této hodnotě můžeme ukončit polovinu pozice. Druhou polovinu pozice můžeme trailovat stop lossem vždy nad high předchozí svíčky – takto postupujeme v našem případě.

Zvolit správně kdy a jak posouvat stop loss

Vycházíme vždy z testů a jestliže se nám určitá metoda osvědčí, je nezbytné dodržovat ji důsledně a trpělivě. Vědět kdy vystoupit z obchodu – v našem případě vystoupíme na posouvaném stop lossu. Opět se zde „fantazii mezek neklade“ a můžete vystupovat způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.

Na závěr se ještě podíváme na několik zajímavostí, které doprovázely tento obchod. Zapojíme fantazii a přimhouříme oko. V grafu jsem označil místo „A“, na kterém můžeme vidět tzv. Long-legged doji – obvyklý patern předznamenávající otočení trendu. Místo „B“ potom označuje tzv. Hammer – ten se obvykle tvoří po downtrendech a předznamenává býčí tendence. Tyto signály by teoreticky měly podpořit naše vstupní a výstupní signály.

Ukázali jsme vzorový příklad SHORT obchodu na základě divergence mezi cenou a oscilátorem stochastic. Pro LONG obchod bychom postupovali stejně, ale v opačném gardu. Je vidět, že tato metoda může být opravdu hodně zajímavá a může nám přinést očekávaný zisk. Nicméně, všechny kroky, které jsme podnikli jsou podřízeny našemu vědomí a rozhodování.

Jen já a nikdo jiný rozhodne jestli budeme postupovat konzervativně nebo budeme více riskovat a jaký zisk nebo ztrátu vytvoříme. Můžeme také obchody filtrovat tím, že budeme sledovat dlouhodobý trend a budeme vstupovat do obchodu pouze ve směru dlouhodobějšího trendu. Vždy ale platí, že do ostrých obchodů bychom měli vstupovat až tehdy, kdy máme strategii důkladně otestovanou a vyzkoušenou.

15. 10. 2019 15:00

Tři kroky na cestě k lepšímu zapojení IT v (nejen) českých školách

Bez elementární znalosti výpočetní techniky člověk napříště nenajde uplatnění takřka v žádném oboru. Vyučování toho,...
Vzdělání Informační technologie Rozhovor
14. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: ČEZ pohledem analytika a investice Petra Koblice

Společnost ČEZ je dlouhodobě nejsledovanějším titulem v kurzovém lístku pražské burzy. Vedle předpokládané lepší...
ČEZ Akcie ČR Energetika
9. 10. 2019 15:00

Finanční a další výhody amerických prezidentů

Spojené státy se starají, byť někdy svérázně, o blaho své i celého světa. Ponechme však tentokrát (geo)politiku...
Spojené státy americké (USA) Donald Trump Politika
8. 10. 2019 15:00

Vzdělávání mimo školu jako výhoda v dalším studiu i na trhu práce

Stále více českých studentů se vzdělává mimo školu. Populární jsou zejména on-line kurzy, které nabízejí (i)...
Vzdělání Děti Česká republika
7. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: Stárnutí lidstva jako investiční příležitost

Světová populace stárne a bohatne, což otevírá nové investiční příležitosti. Investice na základě tohoto...
Demografie Investiční strategie Investiční tipy
5. 10. 2019 18:00

(Nejen) český trh práce musí zareagovat na tyto globální trendy, upozorňuje ekonom

Digitalizace a automatizace jsou realitou současnosti, podmínkou pro zachování konkurenceschopnosti českých podniků a...
Česká republika Česká ekonomika Byznys a podnikání
1. 10. 2019 09:00

Dufek (ČSOB): Růst mezd v Česku je daní za úspěch, montovny vypadají jinak

Česko již dávno není (jen) levnou montovnou, podle mnoha ukazatelů v tomto ohledu struktura naší ekonomiky vypadá...
Česká republika Česká ekonomika Inflace
30. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Proč mají ETF smysl?

Indexové fondy šetří investorům peníze, výkonem překonávají většinu aktivně spravovaných portfolií a jsou jednodušší...
Podílové fondy ETF Ponaučení pro investory
28. 9. 2019 18:00

Klíč k lepšímu vzdělání a zařazení mladých na trh práce? Spolupráce škol a byznysu

Školy a firmy by měly spolupracovat. I díky tomu by se studenti dostali k tolik potřebné inspiraci a praxi, uvedl v...
Vzdělání Pracovní trh Byznys a podnikání
26. 9. 2019 18:00

Petr Koblic: Líbí se mi investice do startupů a menších firem s charismatickým vedením

Základem investiční strategie by měla být diverzifikace, uvedl v rámci ABCD investora generální ředitel Burzy cenných...
Small caps Investiční tipy Petr Koblic
26. 9. 2019 07:00

Automatické obchodní systémy: Možnost pro tradery s výhodami i nevýhodami robotů

Automatické obchodní systémy se nemýlí a zvládají bleskurychle sledovat a obchodovat na mnoha trzích. Jsou to ale...
Trading Obchodování Ponaučení pro investory
24. 9. 2019 18:00

Byznys: Hledají se absolventi s kritickým myšlením a globálním přehledem

Mladí lidé vstupující na trh práce by měli naprosto samozřejmě ovládat angličtinu, mít co nejvíce zájmů a schopnost...
Vzdělání Pracovní trh Zaměstnání
24. 9. 2019 07:00

Social trading: Za provizi lze kopírovat úspěšné obchodníky, zvažte ale svůj vztah k riziku

Pokud investujete a chcete své peníze trochu "rozehrát", budete muset obchodování věnovat poměrně dost času. V...
Investiční strategie Forex (FX) Trading
23. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Podzimní výhled pro české akcie a nízké sazby jako nový normál

Investujete do českých akcií? Investorský magazín zanořil sondu do aktuálního kurzového lístku pražské burzy....
Akcie ČR Úrokové sazby Petr Koblic
22. 9. 2019 16:00

Roman Koděra (Patria Finance): Výhody amerického akciového trhu a portfolio složené z titulů obchodovaných v Praze

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Akcie ČR Americké akcie ČEZ
20. 9. 2019 12:00

Rathouský & Hnát: České školství i byznys potřebují chytré darebáky

Český byznys potřebuje chytré darebáky, kteří namísto memorování problémům přijdou na kloub a přistupují k nim (i...
Vzdělání Česká republika Česká ekonomika
20. 9. 2019 07:00

Lukáš Vácha (Conseq IM): V regionu sázíme na banky i na Ukrajinu

V regionu střední a východní Evropy hledáme jak dlouhodobě podhodnocené tituly, jako jsou například akcie některých...
Ukrajina Střední a východní Evropa Rozhovor
19. 9. 2019 18:00

On-line cesta k alternativním investicím (i) pro drobné investory

Svět alternativních investic byl dlouho výsadou bohatých, to se ale mění. Zkraje září byla v Česku spuštěna nová...
Investiční alternativy Sběratelství Investiční tipy
19. 9. 2019 09:00

Fond, se kterým i drobní investoři mohou vsadit na startupy (a scaleupy)

Mladé firmy, které mají silné růstové vyhlídky, ale ještě nejsou v zisku, shánějí často financování namísto v bankách...
Podílové fondy Small caps Private equity
17. 9. 2019 18:00

Koblic (BCPP) & Vácha (Conseq IM): Centrální banky v případě krize mohou přijít s inovacemi v měnové politice. Má ale jejich dohled nad růstem vůbec smysl?

Centrální banky před deseti lety, když se ekonomika hrabala z hluboké krize, přišly s neortodoxními opatřeními typu...
Centrální banky Krize Světová ekonomika