Technická analýza: Divergence indikátoru Stochastic – obchodní příklad
|

Technická analýza: Divergence indikátoru Stochastic – obchodní příklad

Může být divergence ceny a oscilátoru platným obchodním signálem? Jak potom takový signál využít ve svůj prospěch? Kdy se držet raději stranou a kdy naopak můžeme maximálně využít ziskového potenciálu, který trh nabízí? Jak si určit správná pravidla, abych měl co nejvíce ziskových obchodů?

Technická analýza Obchodování Oscilátory

Při popisů dvou oscilátorů – stochastic (link) a %R (link) jsme se dotkli možnosti obchodního využití tzv. divergence mezi cenou a oscilátorem. Tentokrát se zaměříme na oscilátor stochastic a pokusíme se trochu podrobněji vysvětlit, jak tedy využít tyto signály v náš prospěch.

V první řadě si řekneme, že určení divergence a její platnosti je věc ryze subjektivní. To znamená, že záleží jen a pouze na mě a na mém posouzení, jestli to, co vidím uznám za platný signál nebo nikoliv.

Divergence

Na co bychom si ale měli dát pozor při určování divergence?

Především je to time frame (TF, časový rámec), důležité cenové hladiny a důležitá vyhlašování. Musíme si uvědomit, že na různých TF se může divergence projevovat různým způsobem. Je potřeba si vybrat, na jakém TF chceme obchodovat a následně vysledovat, jakým způsobem se pohybuje cena vůči stochastiku.

Dál je potřeba si uvědomit, že ani metoda obchodování divergencí není samospasitelná a nebudete určitě dosahovat 100% úspěšnosti. Nedívejte se proto slepě jen po divergencích, ale snažte se vždy vidět celkový vývoj měnového páru.

divergence vstup do obchodu

Co tedy budeme potřebovat pro úspěšné obchodování divergencí?

  • Vědět kdy vstoupit do obchodu.

  • Určit maximální riziko.

  • Zvolit správně velikost pozice.

  • Určit profit target (cenu, kde vystoupíme se ziskem z obchodu).

  • Zvolit správně kdy a jak posouvat stop loss.

  • Vědět kdy vystoupit z obchodu.

Příklad zobchodované divergence

Kdy vstoupit do obchodu

Měli bychom počkat až bude divergence potvrzena. Potom můžeme vstoupit na proražení low předchozí svíčky. Jestli ale budeme vstupovat na proražení low nebo na open nebo jiným způsobem, záleží na tom, co nám nejlépe vyhovuje a co máme vyzkoušeno. Riskantnější vstup umístíme ihned po vytvoření divergence pod low dokončené svíčky. Konzervativní vstup umístíme pod low následující svíčky. Divergence stop loss

Divergence profit

Určíme maximální riziko

Jinými slovy stanovíme kam umístíme stop loss. Konzervativní přístup nám umožní posadit stop loss nad high předchozí svíčky. Další možnost je umístit stop loss na poslední swing high. A jiná možnost je vysledovat jaká konstantní hodnota stop lossu nám v testech vycházela jako optimální varianta a potom ji můžeme používat.

Tady však pozor na volatilitu, která může velmi ovlivnit pohyby na trhu a jestliže nebudeme respektovat změny v pohybech v důsledku změn volatility, může nám konstantní stop loss přivodit horké chvilky.

Zvolit správně velikost pozice

Tento krok musíme mít promyšlený ještě než vstoupíme do obchodu (zní to logicky ;-)). Jde nejenom o velikost pozice, která by měla vycházet z velikosti vašeho účtu a podstoupeného rizika, ale také o to, jak tuto pozici rozdělíte.

Doporučuji část pozice uzavřít na profit targetu a další část nechat růst např na posouvaném stop lossu. Doporučení: jestliže umístíme stop loss na konzervativní hodnotu 1.4130, doporučuji profit target umístit v poměru 1:1 vůči riziku a to na hodnotu 1.4048. Na této hodnotě můžeme ukončit polovinu pozice. Druhou polovinu pozice můžeme trailovat stop lossem vždy nad high předchozí svíčky – takto postupujeme v našem případě.

Zvolit správně kdy a jak posouvat stop loss

Vycházíme vždy z testů a jestliže se nám určitá metoda osvědčí, je nezbytné dodržovat ji důsledně a trpělivě. Vědět kdy vystoupit z obchodu – v našem případě vystoupíme na posouvaném stop lossu. Opět se zde „fantazii mezek neklade“ a můžete vystupovat způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.

Na závěr se ještě podíváme na několik zajímavostí, které doprovázely tento obchod. Zapojíme fantazii a přimhouříme oko. V grafu jsem označil místo „A“, na kterém můžeme vidět tzv. Long-legged doji – obvyklý patern předznamenávající otočení trendu. Místo „B“ potom označuje tzv. Hammer – ten se obvykle tvoří po downtrendech a předznamenává býčí tendence. Tyto signály by teoreticky měly podpořit naše vstupní a výstupní signály.

Ukázali jsme vzorový příklad SHORT obchodu na základě divergence mezi cenou a oscilátorem stochastic. Pro LONG obchod bychom postupovali stejně, ale v opačném gardu. Je vidět, že tato metoda může být opravdu hodně zajímavá a může nám přinést očekávaný zisk. Nicméně, všechny kroky, které jsme podnikli jsou podřízeny našemu vědomí a rozhodování.

Jen já a nikdo jiný rozhodne jestli budeme postupovat konzervativně nebo budeme více riskovat a jaký zisk nebo ztrátu vytvoříme. Můžeme také obchody filtrovat tím, že budeme sledovat dlouhodobý trend a budeme vstupovat do obchodu pouze ve směru dlouhodobějšího trendu. Vždy ale platí, že do ostrých obchodů bychom měli vstupovat až tehdy, kdy máme strategii důkladně otestovanou a vyzkoušenou.

21. 5. 2018 12:00

Investorský magazín: Je česká zemědělská půda stále zajímavou investicí?

Česká zemědělská půda stále patří mezi velice žádané alternativní investice. Je likvidní a v porovnání s okolními...
Pozemky a půda Nemovitosti Investiční alternativy
19. 5. 2018 18:00

Dividendy, rating, zadlužení: Jak si ČEZ stojí ve srovnání s konkurencí?

Energetická společnost ČEZ odměňuje své akcionáře dividendami, v rámci odvětví přitom nabízí nebývalou stabilitu a...
ČEZ Akcie ČR Dividendy
17. 5. 2018 15:00

Novák (ČEZ): Dividendovou politiku neměníme, investorům chceme peníze vyplácet dlouhodobě

Energetická společnost ČEZ plánuje z loňského zisku vyplatit dividendu 33 korun na akcii. S finančním ředitelem...
ČEZ Akcie ČR Dividendy
16. 5. 2018 18:00

První START Day na pražské burze očima emitentů a šéfa parketu v Rybné

Pražská burza za sebou má historicky první START Day. Své akcie během něj úspěšně upsaly dva ze tří podniků, které...
Pražská burza Akcie ČR Fillamentum
14. 5. 2018 12:00

Investorský magazín: IPO společnosti Fillamentum a názory legend

Burzovní parket v Rybné ulici již brzy oživí také jedna velice průbojná česká technologická firma. Co společnost...
Fillamentum Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
14. 5. 2018 09:00

Novák (ČEZ): Celoroční výsledky mohou být pozitivně ovlivněny akvizicemi, prodej bulharských aktiv by měl být dokončen ještě letos

Hospodářské výsledky společnosti ČEZ za první kvartál mírně zaostaly za odhady analytiků. Finančního ředitele...
ČEZ Akcie ČR Energetika
12. 5. 2018 18:00

Forex: Jaká literatura by vás mohla inspirovat?

Ondřej Hartman z FXstreet.cz v rámci ABCD začínajícího investora nabídl začínajícím obchodníkům ke studiu vlastní...
FX Forex Opce
8. 5. 2018 07:00

Co hýbe forexem: Stále má smysl sledovat centrální banky

Pro technického tradera je podstatné, aby se hlavně něco dělo. Klíčové jsou pohyby kurzu, až v druhé řadě jsou...
Forex FX EUR/USD
7. 5. 2018 12:00

Investorský magazín: Sell in May and Go Away?!

Začal květen, měsíc, ke kterému se váže slavné tržní pořekadlo. Jak moc se letos mají investoři tímto rčením řídit,...
Burzovní almanach Světové akcie Americké akcie
5. 5. 2018 12:00

Miroslav Plojhar (ČS): Obchodování s eurokorunou má smysl, pro větší klid si nechte cenové rozpětí

Vyšší korunové sazby oproti těm v eurozóně umožňují nakupovat EUR/CZK za lepší forwardový kurz, než je ten spotový....
FX Forex EUR/CZK
2. 5. 2018 07:00

Trader vs. stratég: Co čekat od měnového páru EUR/USD?

Sazby centrálních bank by měly nahrávat posilování amerického dolaru vůči euru. Kurz se dlouho držel nad 1,20 EUR/USD...
Euro Americký dolar FX
1. 5. 2018 07:00

V investování preferuji likviditu. Skvělý produkt nemusí být dobrá investice, říká Ondřej Jonáš

Češi své peníze nenechávají příliš pracovat. V rozhovoru s investičním bankéřem Ondřejem Jonášem z původního tématu,...
Investování Chyby v investování Ponaučení pro investory
30. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: Drony na pražské burze a světlejší zítřky pro bitcoin

Investorský magazín pokračuje v představování společností, jejichž akcie již brzy najdete v kurzovém lístku pražské...
Primoco UAV Akcie ČR Pražská burza
26. 4. 2018 12:00

Ondřej Jonáš: Proč pražská burza (ne)má budoucnost?

Jak ovlivnily začátky obchodování na pražské burze v 90. letech (stovky titulů, malé znalosti investorů, mnohdy...
Pražská burza Akcie ČR Rozhovor
23. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: Prabos na pražské burze a investice do ruských akcií

Tradiční český výrobce pracovní, vojenské a volnočasové obuvi se chystá se svými akciemi na pražskou burzu. Čím se...
Prabos plus Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
16. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: NaSTARTujte své obchody na pražské burze

Pražská burza začala jako magnet přitahovat malé české firmy a měla by k pomyslnému burzovnímu parketu v Rybné ulici...
Akcie ČR Pražská burza Petr Koblic
9. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: Kryptoměny v roce 2018 a lekce o volatilitě

Kryptoměnový trh letos zatím zrovna nezáří. Co stáhlo cenu bitcoinu pod sedm tisíc dolarů a co čekat ve světě...
Kryptoměny Bitcoin Volatilita
2. 4. 2018 07:00

Investorský magazín: Investice s největší dividendou

Jaké investice mohou přinést nejlepší dividendu, ale na kurzovém lístku je nenajdete? Řeč je o investicích takzvaně...
Vzdělání Zaměstnání Ján Hájek
29. 3. 2018 12:00

Havlíček (AMSPŽ ČR): Čeští politici jsou jako hokejisté, chybí jim agresivnější tah na branku

Čeští politici jsou mistry floskulí, ale málokdy se odhodlají zavádět opatření, která by mohla ohrozit jejich příští...
Politika
28. 3. 2018 09:00

Martin Novák (ČEZ): Tyto faktory ženou ceny elektřiny výše, dividendový výplatní poměr neměníme

Po zveřejnění hospodářských výsledků ČEZ za rok 2017 jsme se finančního ředitele společnosti Martina Nováka zeptali...
ČEZ Akcie ČR Dividendy