Technická analýza: indikátory Stochastic a %R
|

Technická analýza: indikátory Stochastic a %R

Indikátory jsou základním stavebním kamenem technické analýzy. Co z jednotlivých indikátorů můžeme vyčíst? Dají se kombinovat? Většina indikátorů funguje na akciových futures i forex trzích.

Technická analýza Obchodování Trading Oscilátory Ekonomické a tržní indikátory

Indikátory můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

• trend následující indikátory - trendové

• oscilátory

Indikátory pomáhají k určení trendu a ke správnému načasování vstupu do obchodu a výstupu z obchodu. A o dobrý vstup a dobrý výstup jde ze všeho nejvíce. Neexistují indikátory, které by umožnily obchodovat se 100% úspěšností, ale vhodnou volbou indikátorů a dalších vstupních podmínek lze dosahovat zajímavé úspěšnosti nad 65%.

Stochastic

Jedná se o oscilátor. Stochastic porovnává zavírací cenu měnového páru relativně vůči cenovému rozpětí v dané časové periodě. Zjednodušeně řečeno Stochastic ukazuje, kdy má trh tendenci k obratu. Je funkční tak jako jiné další oscilátory především v trhu, který se pohybuje v range do strany.

Výhodou oscilátorů a tedy i Stochastiku je, že dokážou dát signál k nákupu nebo k prodeji s předstihem před pohybem ceny.

Stochastic se vykresluje ve dvou křivkách. Hlavní křivka je označována jako %K a je obvykle znázorněna plnou čarou. Druhá křivka je označována %D, je klouzavým průměrem křivky %K a bývá znázorňována tečkovanou nebo čárkovanou čarou. Tento indikátor se pohybuje v rozmezí od 0 do 100 jednotek. Viz obrázek.

Stochastik

Způsob výpočtu Stochastiku:

%K = (close – lowperiody / highperiody – lowperiody) x 100

%D = SMA %K za danou periodu

kde

close představuje dnešní zavírací cenu

highperiody představuje nejvyšší high za danou periodu

lowperiody představuje nejnižší low za danou periodu

Není nutné ovládat tyto vzorce a umět ručně spočítat %K nebo %D, dnes umí každý software vše rychle a jednoduše spočítat. Na obchodníkovi pak jenom zůstává správně vyhodnotit data a grafy, které Stochastic poskytuje.

Existuje několik možností jak, využít oscilátor Stochastic:

Nákupní signál přichází v okamžiku, kdy %K nebo %D spadne pod určenou hranici, např. 20, a poté opět vzroste nad danou hranici.

Naopak prodejní signál přichází, když %K nebo %D vzrostou nad námi určenou hranici např. 80, a poté opět spadne pod tuto hranici. Za nákupní signál můžeme také považovat, když křivka %K překříží křivku %D zespodu nahoru. Za prodejní signál, když křivka %K překříží křivku %D seshora dolů.

Další možností je sledování DIVERGENCÍ mezí cenou a indikátorem. Například když cena vytvoří nové LOW a Stochastic vytvoří vyšší LOW, můžeme to považovat za nákupní signál. Když cena vytvoří nové HIGH a Stochastic vytvoří nižší HIGH, považujeme to za prodejní signál.

Strochastik divergence 1 Strochastik divergence 2

Williams Percent Range (%R)

Druhý probíraný dynamický indikátor je z dílny známého tradera Larry Williamse. Tento indikátor ukazuje, kdy je trh překoupený a kdy je přeprodaný. Je velmi podobný předchozímu indikátoru Stochastik. Pohybuje se v rozmezí 0 až -100.

Williams %R je vykreslován jednou křivkou vždy podle námi zadané periody.

Williams %R

Způsob výpočtu Williams %R

%R = (highperiody – close) / (highperiody – lowperiody) x -100

kde

highperiody představuje nejvyšší high za danou periodu

lowperiody představuje nejnižší low za danou periodu

close představuje dnešní zavírací cenu

Jestliže se hodnota indikátoru %R pohybuje v rozmezí -80 až -100, je trh přeprodaný. Když se hodnota indikátoru pohybuje v rozmezí 0 až -20, je trh překoupený.

Pokud ale budeme zadávat objednávku, je vždy lepší nejprve počkat na reakci ceny. Oscilátory generují obchodní signály před reakcí samotné ceny. Proto je lepší po vygenerování signálu počkat na její reakci a pokud se vydá očekávaným směrem, teprve potom zadáme do trhu objednávku.

Jak je vidět z obrázku, indikátor generuje velké množství signálů. Ale ne všechny jsou dobré a ne všechny přinesou zisk. Zřejmě je to daň z toho, že u oscilátorů dostáváme signály s předstihem před reakcí ceny. Proto je dobré tyto indikátory dobře sledovat a nastavit přesná pravidla pro vstupy do trhu.

Ve většině případů je vhodné kombinovat dva nebo i více indikátorů, abychom tak dostali objektivnější pohled na trh a mohli vylepšit naše vstupy do trhu.

Indikátory nám mohou být dobrým pomocníkem. Je ale nutné znát, za jakých podmínek fungují. Některé indikátory jsou vhodné pro tendující trhy, některé jsou vhodné pro trhy, které jdou do strany.

Na akciových trzích, futures i na forexu se používají stejné indikátory. Obecné použití je stejné. Důležité je pochopit správnou funkci a používání jednotlivých indikátorů a jejich následné správné použití v obchodním systému. To je vždy otázkou individuálního studia a testování.

USA: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v dubnu klesly více, než se…
před 5 minutami

USA: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v dubnu klesly více, než se čekalo

Objem objednávek zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech klesl v dubnu více, než se očekávalo. Meziměsíční...
Americká ekonomika Spojené státy americké (USA)
Francie opět zablokovala systém reverse charge, který chce ČR
před 19 minutami

Francie opět zablokovala systém reverse charge, který chce ČR

Francie a Česká republika si na jednání ministrů financí zemí Evropské unie opět vzájemně zablokovaly návrhy týkající...
Francie Česká republika Daně
Ambasador USA kvůli Vekselbergovi sabotoval jednání v Petrohradě
před 36 minutami

Ambasador USA kvůli Vekselbergovi sabotoval jednání v Petrohradě

Americký velvyslanec v Moskvě Jon Huntsman se v pátek kvůli přítomnosti jednoho z ruských oligarchů zdržel účasti v...
Spojené státy americké (USA) Rusko Politika
J&T dostala od CITIC Group 11,5 miliardy Kč, jež jí dlužila CEFC
před hodinou

J&T dostala od CITIC Group 11,5 miliardy Kč, jež jí dlužila CEFC

Skupina J&T dostala od čínské CITIC Group 11,5 miliardy Kč, které jí dlužila čínská CEFC. ČTK to řekl zdroj z J&T....
J&T Banky Čína
Daimleru hrozí, že kvůli emisím svolá více než 600 000 aut
Daimleru hrozí, že kvůli emisím svolá více než 600 000 aut
před hodinou

Daimleru hrozí, že kvůli emisím svolá více než 600 000 aut

Německé úřady by kvůli podezření na manipulaci s emisemi mohly automobilovému koncernu Daimler nařídit, aby svolal...
Daimler Auta Německo
EY: VW byl ve čtvrtletí největší automobilkou podle odbytu i tržeb
EY: VW byl ve čtvrtletí největší automobilkou podle odbytu i tržeb
12:02

EY: VW byl ve čtvrtletí největší automobilkou podle odbytu i tržeb

Největším automobilovým koncernem světa z hlediska odbytu i tržeb byl v prvním čtvrtletí německý Volkswagen, jehož...
Auta Volkswagen Evropské akcie
Treichl (Erste Group Bank): Zajímáme se o možnosti expanze na…
Treichl (Erste Group Bank): Zajímáme se o možnosti expanze na…
11:44

Treichl (Erste Group Bank): Zajímáme se o možnosti expanze na západním Balkáně

Šéf finanční skupiny Erste Group Bank Andreas Treichl na valné hromadě řekl, že se společnost zajímá o možnosti...
Erste Group Bank Evropské banky Finanční sektor
Vedení Unipetrolu navrhuje nevyplatit akcionářům dividendu
Vedení Unipetrolu navrhuje nevyplatit akcionářům dividendu
11:30

Vedení Unipetrolu navrhuje nevyplatit akcionářům dividendu

Představenstvo petrochemického holdingu Unipetrol navrhuje nevyplatit letos akcionářům firmy dividendu. Vyplývá to z...
Unipetrol Akcie ČR Dividendy
OPEC a Rusko zvažují zvýšení těžby ropy o milion barelů
OPEC a Rusko zvažují zvýšení těžby ropy o milion barelů
11:20

OPEC a Rusko zvažují zvýšení těžby ropy o milion barelů

Saúdská Arábie a Rusko jednají o zvýšení produkce ropy kartelu OPEC a některých dalších těžařských zemí asi o milion...
OPEC Ropa Komodity
Francie převezme 35 miliard eur dluhů státních drah, řekl premiér
11:06

Francie převezme 35 miliard eur dluhů státních drah, řekl premiér

Francouzský stát převezme 35 miliard eur z celkových zhruba 47 miliard eur dluhů státních drah SNCF. Podle jedné z...
Francie Zadlužení Doprava
Írán chce ekonomické návrhy, jež vyváží odstoupení USA od dohody
Írán chce ekonomické návrhy, jež vyváží odstoupení USA od dohody
10:52

Írán chce ekonomické návrhy, jež vyváží odstoupení USA od dohody

Írán očekává, že mu evropské země do konce května nabídnou soubor ekonomických opatření, která vyváží odstoupení...
Írán Spojené státy americké (USA) Politika
Asijské akcie zakončily týden převážně v červených číslech
Asijské akcie zakončily týden převážně v červených číslech
10:30

Asijské akcie zakončily týden převážně v červených číslech

Asijské akciové trhy v pátek klesly, když investoři vyhodnocovali čtvrteční krok amerického prezidenta Donalda Trumpa...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
ECB: Ekonomická data z poslední doby přinesla převážně nepříjemná…
ECB: Ekonomická data z poslední doby přinesla převážně nepříjemná…
10:16

ECB: Ekonomická data z poslední doby přinesla převážně nepříjemná překvapení, výhled ale zůstává dobrý

Evropská centrální banka zůstává optimistická ohledně dalšího vývoje situace v eurozóně, byť informace z poslední...
ECB Centrální banky Eurozóna
Německo: Index podnikatelského klimatu Ifo v květnu stoupl na 102,2…
10:02

Německo: Index podnikatelského klimatu Ifo v květnu stoupl na 102,2 bodu ze 102,1 bodu

Podnikatelská důvěra v Německu v květnu mírně stoupla. Index podnikatelského klimatu Ifo se zvýšil na 102,2 bodu z...
Německo Index Ifo
Unipetrol ukončil zarážku rafinérie v Kralupech a v plném rozsahu…
09:46

Unipetrol ukončil zarážku rafinérie v Kralupech a v plném rozsahu obnovil provoz

Představenstvo petrochemického holdingu Unipetrol navrhuje nevyplatit letos akcionářům firmy dividendu. Vyplývá to z...
Unipetrol Petrochemie Rafinérie
J&T se dohodla s čínskou CITIC Group na prodeji pohledávek
J&T se dohodla s čínskou CITIC Group na prodeji pohledávek
09:33

J&T se dohodla s čínskou CITIC Group na prodeji pohledávek

Skupina J&T se dohodla s čínskou CITIC Group na prodeji pohledávek J&T za firmou CEFC. Číňané prostřednictvím...
J&T Banky Česká republika
Pražská burza v úvodu na nule. Index PX +0,02 %, ČEZ +0,44 %,…
09:20

Pražská burza v úvodu na nule. Index PX +0,02 %, ČEZ +0,44 %, Komerční banka +0,33 %, MONETA +0,66 %, Stock Spirits -0,14 %

S akciemi pojišťovnické skupiny Vienna Insurance Group se v pátek obchoduje naposledy s nárokem na dividendu ve výši...
Akcie ČR Vienna Insurance Group (VIG) Dividendy