Investiční pomocník budoucnosti aneb Jak na Twitteru oddělit finanční zrno od plev
|

Investiční pomocník budoucnosti aneb Jak na Twitteru oddělit finanční zrno od plev

Sociální sítě nás provázejí na každém kroku a jen na Twitteru se každý den objeví kolem 400 milionů nových vzkazů. Mezi investory patří mezi twitterové profesionály Carl Icahn, který se svůj profil snaží využívat k poměrně tvrdému prosazování vlastních zájmů. Vzkazy, jež mají potenciál ovlivnit vývoj trhu, ale nemá na svědomí jen Icahn. Jak se ve světě burzovních a akciových tweetů neztratit?

Twitter Sociální sítě Investiční strategie

"Sociální investování" zahájil v únoru 2011 jako jeden z prvních hedgeový fond Derwent Capital Markets Paula Hawtina. Jeho jepičí život je však dokonalým důkazem toho, jak nebezpečné může spoléhání se výhradně na sociální sítě být. Fond byl uzavřen již po měsíci kvůli "turbulentnímu vývoji na trzích" poté, co ratingová agentura S&P 500 odebrala Spojeným státům nejvyšší rating. Hawtin se nicméně nevzdal a letos založil novou firmu Cayman Atlantic, která na základě dat ze sociálních sítí investuje téměř 11 milionů dolarů.

Rychlejší než Carl Icahn

Mezi nejznámější projekty, které se Twitteru coby zdroji kurzotvorných zpráv věnují, patří mladá chicagská společnost Social Market Analytics nebo firma Eagle Alpha. Šéf Social Market Analytics Joe Gits princip služeb, které jeho firma klientům nabízí, vysvětluje na příkladu současného pozitivního vývoje ceny akcií technologické firmy Apple. "Své klienty jsme díky analýze dat z Twitteru dokázali na nezvykle pozitivní sentiment upozornit dříve, než na svém Twitteru Carl Icahn 13. srpna oficiálně oznámil, že koupil balík akcií firmy a věří v jejich růst."

Social Markets Analytics a jí podobné společnosti získávají přístup k datům z Twitteru přes službu Firehose, která je ve své podstatě feedem všech tweetů odeslaných z veřejných profilů. Počítačové algoritmy poté pomocí seznamu klíčových slov selektují tweety, jež se týkají burz a jednotlivých akciových titulů, ty následně analyzují a vyhodnocují, zda je jejich potenciální vliv na cenu konkrétního cenného papíru či burzy jako celku pozitivní, nebo naopak negativní.

Spolehlivost? Velká neznámá

"Z vlastní zkušenosti vím, že investoři milují tweety, které se týkají maloobchodu a spotřebního zboží. Lidé o nových produktech a službách tweetují velmi rádi a často a v případě společností, jako jsou Microsoft nebo Apple, mohou být reakce uživatelů skutečně poměrně spolehlivým indikátorem. Takové tweety totiž dokáží předznamenat, jak se novým produktům bude dařit a jak se jejich úspěch či neúspěch u zákazníků projeví na tržbách a ziscích konkrétních firem," vysvětluje pro New York Times zdroj, jež si nepřeje být jmenován.

O tom, jak obrovský význam v současném světě sociální média mají, svědčí i skutečnost, že americká komise pro cenné papíry (SEC) již v dubnu zveřejnila pravidla, jež regulují množství a druh informací, které o svém hospodaření firmy na sociálních sítích mohou zveřejňovat. Zaměstnanci velkých bank jako Goldman Sachs či Morgan Stanley sice mají bez ohledu na nedávné kroky SEC přístup ke službám typu Social Market Analytics nebo Eagle Alpha ze svých pracovních počítačů kvůli přísným bezpečnostním mechanismům zakázaný, velká část z nich ale firemní nařízení obchází přes své chytré telefony. Proč? "Zkrátka proto, že se nechtějí nechat ochudit o jeden ze stále významnějších zdrojů kurzotvorných zpráv," uvádí nejmenovaný obchodník s cennými papíry.

Spolehlivosti Twitteru coby ukazatele tržního vývoje se již v roce 2010 věnoval profesor Johan Bollen z Indiana University. A výsledky, se kterými před třemi lety přišel, byly překvapující. Podle Bollena koreluje předpověď vývoje amerického akciového indexu Dow založená na datech z Twitteru s reálným vývojem indexu až 87,6% měrou.

Ne všichni ale Bollenovo nadšení pro Twitter sdílejí. "K tomu, aby byly sociální sítě skutečně spolehlivým zdrojem kurzotvorných zpráv, by se objem relevantních příspěvků na Twitteru i Facebooku musel zněkolikanásobit," říká Ilya Zheludev z University College London. "Dokud se to nestane, bude se spolehlivost sociálních sítí pohybovat někde mezi nula a sto procenty." Značně rezervovaný postoj k Twitteru zaujímá i Thomas Watson z NYSE. Podle něj je hlavním problémem investování na základě sociálních sítí hrozba vzniku davového efektu, tedy jevu, při kterém investoři ve velkém nakupují nebo prodávají jen proto, že to dělají ostatní.

Zdroj: New York Times
Co musíte ráno vědět (22. října)
Co musíte ráno vědět (22. října)
00:00

Co musíte ráno vědět (22. října)

Jak se ve středu dařilo akciím v Evropě a v USA, jak se šéfka ECB snaží naslouchat veřejnosti a v čem je covid-19...
Musíte vědět
Automobilce Tesla ve třetím čtvrtletí stoupl zisk o 131 % na 331…
včera v 23:11

Automobilce Tesla ve třetím čtvrtletí stoupl zisk o 131 % na 331 milionů dolarů

Americkému výrobci elektromobilů Tesla ve třetím čtvrtletí stoupl čistý zisk o 131 % na 331 milionů dolarů. Za...
Tesla Auta Výsledková sezóna
Americké akcie ve středu klesly kvůli nejistotě stran podpůrného…
Americké akcie ve středu klesly kvůli nejistotě stran podpůrného…
včera v 22:30

Americké akcie ve středu klesly kvůli nejistotě stran podpůrného balíku pro ekonomiku

Americké akcie ve středu mírně oslabily. Investoři s obavami vyhlíží, jak dopadne jednání o dalším stimulačním balíku...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Fed: Ekonomická aktivita na většině území USA ožívá pozvolna
včera v 20:33

Fed: Ekonomická aktivita na většině území USA ožívá pozvolna

Ekonomická aktivita na většině území Spojených států nyní po prvotním odrazu ožívá pozvolna. Vyplývá to z pravidelné...
Americká ekonomika Spojené státy americké (USA) Fed
Putin slíbil, že další tvrdá omezení kvůli koronaviru nebudou
včera v 20:11

Putin slíbil, že další tvrdá omezení kvůli koronaviru nebudou

Ruská vláda se kvůli koronaviru nechystá zavést tvrdá omezující opatření, ujistil ve středu ruský prezident Vladimir...
Rusko Koronavirus
Purdue Pharma zaplatí kvůli opiátové krizi v USA 8 miliard dolarů
včera v 18:57

Purdue Pharma zaplatí kvůli opiátové krizi v USA 8 miliard dolarů

Americká farmaceutická společnost Purdue Pharma, výrobce návykového analgetika OxyContin, ve středu přiznala u...
Farmacie Americká ekonomika
MMF zhoršil odhad poklesu HDP Asie na 2,2 procenta
včera v 18:43

MMF zhoršil odhad poklesu HDP Asie na 2,2 procenta

Mezinárodní měnový fond zhoršil svůj odhad vývoje hrubého domácího produktu Asie v letošním roce kvůli očekávanému...
Asijská ekonomika Mezinárodní měnový fond Hospodářský růst
Lagardeová se snaží do transformace ECB zapojit i veřejnost
včera v 18:29

Lagardeová se snaží do transformace ECB zapojit i veřejnost

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová zahájila veřejné "naslouchací" turné, v rámci kterého se...
ECB Evropská ekonomika
Ekonomika podle odhadů kvůli novým opatřením klesne více
včera v 18:10

Ekonomika podle odhadů kvůli novým opatřením klesne více

Kvůli novým opatřením vlády proti šíření koronaviru lze letos očekávat propad ekonomiky o zhruba 8,5 procenta....
Česká ekonomika HDP Koronavirus
Evropské akcie ve středu klesly potřetí v řadě
Evropské akcie ve středu klesly potřetí v řadě
včera v 18:00

Evropské akcie ve středu klesly potřetí v řadě

Akcie na západoevropských trzích pokračují v propadech, index STOXX Europe 600 se ve středu dostal na třítýdenní...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Sněmovna schválila 500 Kč denně podnikatelům s uzavřenými provozy
včera v 17:29

Sněmovna schválila 500 Kč denně podnikatelům s uzavřenými provozy

Podnikatelé, jejichž podnikání omezila nebo znemožnila vláda svými aktuálními opatřeními proti šíření covidu-19,...
Česká republika Podpora ekonomiky Byznys a podnikání
O příspěvek zatím podnikatelé podle správy žádat nemohou
včera v 17:11

O příspěvek zatím podnikatelé podle správy žádat nemohou

Finanční správa upozornila, že o příspěvek, tzv. kompenzační bonus, v souvislosti s novými vládními opatřeními není...
Česká republika Podpora ekonomiky Byznys a podnikání
Svaz průmyslu: HDP kvůli opatřením klesne o 10 až 12 %
včera v 17:04

Svaz průmyslu: HDP kvůli opatřením klesne o 10 až 12 %

Kvůli dalším restriktivním opatřením proti šíření koronaviru může být celkový propad české ekonomiky letos okolo 10...
Česká ekonomika HDP Koronavirus
Pražská burza dál ztrácí, ve středu oslabila většina hlavních emisí
Pražská burza dál ztrácí, ve středu oslabila většina hlavních emisí
včera v 16:50

Pražská burza dál ztrácí, ve středu oslabila většina hlavních emisí

Pražská burza ve středu dál ztrácela, index PX klesl o 1,42 % na 857,71 bodu. Oslabily nebo stagnovaly téměř všechny...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
PayPal umožní platby v kryptoměnách, i jejich prodej a nákup
včera v 15:59

PayPal umožní platby v kryptoměnách, i jejich prodej a nákup

Americká platforma pro digitální převody peněz PayPal Holdings umožní svým klientům kupovat, prodávat a držet...
Bitcoin Kryptoměny
ČEZ přestane v teplárně Dvůr Králové nad Labem spalovat uhlí
včera v 15:41

ČEZ přestane v teplárně Dvůr Králové nad Labem spalovat uhlí

Společnost ČEZ chystá v teplárně Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku odstavení dvou uhelných kotlů a jejich...
ČEZ Energetika
Ericsson se ve třetím čtvrtletí vrátil k zisku, těžil z kontraktů v…
včera v 15:08

Ericsson se ve třetím čtvrtletí vrátil k zisku, těžil z kontraktů v Číně

Švédský výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson ve třetím čtvrtletí hospodařil s čistým ziskem 5,6 miliardy...
5G sítě Evropské akcie Výsledková sezóna
MF prodalo dluhopisy za osm miliard korun, zájem byl větší
včera v 14:51

MF prodalo dluhopisy za osm miliard korun, zájem byl větší

Ministerstvo financí ve středu prodalo ve třech aukcích státní dluhopisy za osm miliard korun. Vyplývá to z údajů na...
Česká republika České státní dluhopisy
Inflace v Kanadě v září překvapila
včera v 14:40

Inflace v Kanadě v září překvapila

Spotřebitelské ceny v Kanadě v září meziročně vzrostly o 0,5 %. Po růstu o 0,1 % v srpnu analytici očekávali růst o 0...
Kanada Inflace