Investiční pomocník budoucnosti aneb Jak na Twitteru oddělit finanční zrno od plev
|

Investiční pomocník budoucnosti aneb Jak na Twitteru oddělit finanční zrno od plev

Sociální sítě nás provázejí na každém kroku a jen na Twitteru se každý den objeví kolem 400 milionů nových vzkazů. Mezi investory patří mezi twitterové profesionály Carl Icahn, který se svůj profil snaží využívat k poměrně tvrdému prosazování vlastních zájmů. Vzkazy, jež mají potenciál ovlivnit vývoj trhu, ale nemá na svědomí jen Icahn. Jak se ve světě burzovních a akciových tweetů neztratit?

Twitter Sociální sítě Investiční strategie

"Sociální investování" zahájil v únoru 2011 jako jeden z prvních hedgeový fond Derwent Capital Markets Paula Hawtina. Jeho jepičí život je však dokonalým důkazem toho, jak nebezpečné může spoléhání se výhradně na sociální sítě být. Fond byl uzavřen již po měsíci kvůli "turbulentnímu vývoji na trzích" poté, co ratingová agentura S&P 500 odebrala Spojeným státům nejvyšší rating. Hawtin se nicméně nevzdal a letos založil novou firmu Cayman Atlantic, která na základě dat ze sociálních sítí investuje téměř 11 milionů dolarů.

Rychlejší než Carl Icahn

Mezi nejznámější projekty, které se Twitteru coby zdroji kurzotvorných zpráv věnují, patří mladá chicagská společnost Social Market Analytics nebo firma Eagle Alpha. Šéf Social Market Analytics Joe Gits princip služeb, které jeho firma klientům nabízí, vysvětluje na příkladu současného pozitivního vývoje ceny akcií technologické firmy Apple. "Své klienty jsme díky analýze dat z Twitteru dokázali na nezvykle pozitivní sentiment upozornit dříve, než na svém Twitteru Carl Icahn 13. srpna oficiálně oznámil, že koupil balík akcií firmy a věří v jejich růst."

Social Markets Analytics a jí podobné společnosti získávají přístup k datům z Twitteru přes službu Firehose, která je ve své podstatě feedem všech tweetů odeslaných z veřejných profilů. Počítačové algoritmy poté pomocí seznamu klíčových slov selektují tweety, jež se týkají burz a jednotlivých akciových titulů, ty následně analyzují a vyhodnocují, zda je jejich potenciální vliv na cenu konkrétního cenného papíru či burzy jako celku pozitivní, nebo naopak negativní.

Spolehlivost? Velká neznámá

"Z vlastní zkušenosti vím, že investoři milují tweety, které se týkají maloobchodu a spotřebního zboží. Lidé o nových produktech a službách tweetují velmi rádi a často a v případě společností, jako jsou Microsoft nebo Apple, mohou být reakce uživatelů skutečně poměrně spolehlivým indikátorem. Takové tweety totiž dokáží předznamenat, jak se novým produktům bude dařit a jak se jejich úspěch či neúspěch u zákazníků projeví na tržbách a ziscích konkrétních firem," vysvětluje pro New York Times zdroj, jež si nepřeje být jmenován.

O tom, jak obrovský význam v současném světě sociální média mají, svědčí i skutečnost, že americká komise pro cenné papíry (SEC) již v dubnu zveřejnila pravidla, jež regulují množství a druh informací, které o svém hospodaření firmy na sociálních sítích mohou zveřejňovat. Zaměstnanci velkých bank jako Goldman Sachs či Morgan Stanley sice mají bez ohledu na nedávné kroky SEC přístup ke službám typu Social Market Analytics nebo Eagle Alpha ze svých pracovních počítačů kvůli přísným bezpečnostním mechanismům zakázaný, velká část z nich ale firemní nařízení obchází přes své chytré telefony. Proč? "Zkrátka proto, že se nechtějí nechat ochudit o jeden ze stále významnějších zdrojů kurzotvorných zpráv," uvádí nejmenovaný obchodník s cennými papíry.

Spolehlivosti Twitteru coby ukazatele tržního vývoje se již v roce 2010 věnoval profesor Johan Bollen z Indiana University. A výsledky, se kterými před třemi lety přišel, byly překvapující. Podle Bollena koreluje předpověď vývoje amerického akciového indexu Dow založená na datech z Twitteru s reálným vývojem indexu až 87,6% měrou.

Ne všichni ale Bollenovo nadšení pro Twitter sdílejí. "K tomu, aby byly sociální sítě skutečně spolehlivým zdrojem kurzotvorných zpráv, by se objem relevantních příspěvků na Twitteru i Facebooku musel zněkolikanásobit," říká Ilya Zheludev z University College London. "Dokud se to nestane, bude se spolehlivost sociálních sítí pohybovat někde mezi nula a sto procenty." Značně rezervovaný postoj k Twitteru zaujímá i Thomas Watson z NYSE. Podle něj je hlavním problémem investování na základě sociálních sítí hrozba vzniku davového efektu, tedy jevu, při kterém investoři ve velkém nakupují nebo prodávají jen proto, že to dělají ostatní.

Zdroj: New York Times
Čtvrtek na trzích (2. dubna 2020): Evropské akcie během dne kolísaly,…
Čtvrtek na trzích (2. dubna 2020): Evropské akcie během dne kolísaly,…
před 13 minutami

Čtvrtek na trzích (2. dubna 2020): Evropské akcie během dne kolísaly, nakonec ale zpevnily. Americké indexy navečer rostly

Obchodování na západoevropských akciových trzích bylo ve čtvrtek volatilní, nakonec ale indexy skončily shodně v...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
EK se omluvila Itálii za malou solidaritu v koronavirové krizi
18:48

EK se omluvila Itálii za malou solidaritu v koronavirové krizi

Evropská komise se omluvila Itálii za nedostatek evropské solidarity při řešení koronavirové krize. Slíbila větší...
Evropská unie Itálie Koronavirus
Donald Trump prý řeší spor mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, ceny ropy…
Donald Trump prý řeší spor mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, ceny ropy…
18:05

Donald Trump prý řeší spor mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, ceny ropy vystřelily o čtvrtinu výše

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek na svém twitterovém účtu pochválil, že mluvil s Mohamedem bin Salmánem...
Rusko Saúdská Arábie Ropa
Evropské akcie během čtvrteční seance kolísaly, nakonec ale zpevnily
Evropské akcie během čtvrteční seance kolísaly, nakonec ale zpevnily
18:00

Evropské akcie během čtvrteční seance kolísaly, nakonec ale zpevnily

Obchodování na západoevropských akciových trzích bylo ve čtvrtek volatilní, nakonec ale indexy skončily shodně v...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Itálie počítá s drtivým propadem průmyslu
17:09

Itálie počítá s drtivým propadem průmyslu

Italský průmysl se v březnu propadl oproti předchozímu měsíci o 16,6 % - nejvíce od roku 1960, kdy se údaj začal...
Itálie Koronavirus Průmysl
Obchodní schodek USA v únoru klesl, virus zasáhl dovoz z Číny
16:52

Obchodní schodek USA v únoru klesl, virus zasáhl dovoz z Číny

Obchodní schodek Spojených států v únoru klesl na nejnižší úroveň za téměř tři a půl roku, dovoz z Číny byl kvůli...
Spojené státy americké (USA) Čína Mezinárodní obchod
Pražská burza ve čtvrtek rostla, dařilo se akciím Komerční banky a…
Pražská burza ve čtvrtek rostla, dařilo se akciím Komerční banky a…
16:50

Pražská burza ve čtvrtek rostla, dařilo se akciím Komerční banky a Monety

Pražská burza zažívá nevyrovnaný týden. V pondělí a ve středu klesala, v úterý a ve čtvrtek rostla. Index PX ve...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Automobilkám hrozí kvůli dieselgate žaloby u soudů zemí EU
16:05

Automobilkám hrozí kvůli dieselgate žaloby u soudů zemí EU

Spotřebitelé z Evropské unie by měli mít možnost žalovat automobilky u národních soudů, pokud si pořídili vůz se...
Auta Evropa Podvod
Albrightová: Demokracii je třeba zachovat i přes koronavirus
15:47

Albrightová: Demokracii je třeba zachovat i přes koronavirus

Je třeba udělat vše proto, aby i v době krize kolem epidemie koronaviru ve světě zůstala zachována demokracie a...
Koronavirus Světová ekonomika Krize
Program bezúročných půjček se opět otevřel, limit stoupl na 5 miliard…
15:30

Program bezúročných půjček se opět otevřel, limit stoupl na 5 miliard Kč

Příjem žádostí o bezúročné úvěry v prvním kole programu COVID II byl ve čtvrtek odpoledne obnoven a jeho limit se...
Byznys a podnikání Půjčky Úvěry
MF: Chystané zrušení daně bude platit zpětně od schválení vládou
14:52

MF: Chystané zrušení daně bude platit zpětně od schválení vládou

Návrh ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitosti a souvisejícího zrušení daňového uplatnění odpočtů...
Realitní trh Hypotéky Daně
Počet nových nezaměstnaných v USA je opět rekordní, situace na trhu…
Počet nových nezaměstnaných v USA je opět rekordní, situace na trhu…
14:30

Počet nových nezaměstnaných v USA je opět rekordní, situace na trhu práce může být horší než během Velké hospodářské krize

Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 28. března 6,648 milionu nově podaných žádostí o podporu v...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Nezaměstnanost
Více než čtvrtina firem v Británii kvůli koronaviru propouští
13:28

Více než čtvrtina firem v Británii kvůli koronaviru propouští

Více než čtvrtina britských společností plánuje v nejbližším období propouštět. Nutí je k tomu koronavirová krize,...
Spojené království Pracovní trh Koronavirus
EK podpoří kurzarbeit 100 miliardami eur, uvolní další peníze
13:06

EK podpoří kurzarbeit 100 miliardami eur, uvolní další peníze

Evropská komise (EK) ve čtvrtek zveřejnila další balíček podpůrných opatření, která mají pomoci ekonomikám...
Evropská unie Pracovní trh Evropská ekonomika
Ve Španělsku přišel v březnu o práci rekordní počet lidí
12:46

Ve Španělsku přišel v březnu o práci rekordní počet lidí

Ve Španělsku v březnu kvůli opatřením proti šíření koronaviru přišel o práci rekordní počet lidí, zhruba 900 000....
Španělsko Pracovní trh Koronavirus
Česká opatření pro pendlery způsobují problémy firmám v Bavorsku
12:13

Česká opatření pro pendlery způsobují problémy firmám v Bavorsku

Vážné komplikace mnoha bavorským firmám způsobují zpřísněná česká opatření pro takzvané pendlery, tedy zaměstnance,...
Německo Pracovní trh Koronavirus
Unipetrol uvedl do provozu novou polyetylénovou jednotku
11:57

Unipetrol uvedl do provozu novou polyetylénovou jednotku

Unipetrol zprovoznil v areálu Záluží u Litvínova na Mostecku novou jednotku na výrobu polyetylénu. Celkové investiční...
Unipetrol Akcie ČR
British Airways chtějí pro část lidí nucené volno, Boeing odchod
10:59

British Airways chtějí pro část lidí nucené volno, Boeing odchod

Britská letecká společnost British Airways se chystá poslat na neplacené volno až 80 % zaměstnanců. O práci by ale...
Doprava Koronavirus
Asijské akcie táhly ke dnu banky
Asijské akcie táhly ke dnu banky
10:40

Asijské akcie táhly ke dnu banky

Je to sice ohraná písnička, ale investorskou náladu na trzích stále ovlivňuje strach z šíření pandemie koronaviru....
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
NKÚ: Stát opět nevyužil růst pro lepší státní rozpočet
10:15

NKÚ: Stát opět nevyužil růst pro lepší státní rozpočet

Přestože státní rozpočet loni skončil nižším než plánovaným schodkem, stát nevyužil dobré hospodářské situace a...
Rozpočet Česká ekonomika