Ovládnou finanční trhy učící se stroje?

Většina obchodů na finančních trzích je již v současnosti realizována algoritmy, ať už jde o vysokofrekvenční obchodování, nebo jen o systémy doplňující portfolia na základě změn skladby indexů nebo váhy jednotlivých titulů v nich. "Hloupé" algoritmy jsou ale stále častěji nahrazovány učícími se stroji.

Dosud se na trzích uplatňovaly hlavně algoritmy založené na principu "stane-li se A, udělej B". "Rozhodovaly" se tak na základě jasně daného zadání. To už však přestává stačit, a tak nastupují algoritmy postavené na principu takzvaného strojového učení.

Strojové učení je doslova novou technologickou dimenzí. Stroj se automaticky přizpůsobuje prostředí a podmínkám, v nichž pracuje. "Učí se" a jeho výsledky v dané činnosti se průběžně zlepšují.

"Strojové učení už nějakou dobu není jen teoretickou možností, firmy ve všech oblastech je začínají implementovat do rozličných procesů a potvrzuje se, že jeho využití nemá hranic. Impulzem pro rozvoj strojového učení byl jednak růst výpočetní kapacity počítačů, a jednak růst objemu dat, s nimiž algoritmy pracují," říká technologický expert a zakladatel True Positive Technologies Marcos López de Prado.

Co se týče finančních trhů, měly by podle něj společnosti usilovat o využití strojového učení k analytické činnosti nebo k tradingu. Nikdo nedokáže zpracovat takový objem dat jako stroj. A trhy a trading jsou především o datech.

Limitem je nicméně podle de Prada fakt, že na trzích vznikají stále nové situace, na něž se stroje mohou jen těžko připravit na základě dřívějších zkušeností. I proto podle něj není rozumné strojové učení využívat k predikování dalšího vývoje. "V této oblasti je lidská intuice nenahraditelná," tvrdí. "Ideálním stavem by byla spolupráce strojů a lidí. Stroje za nás mohou odvést práci, ke které nejsme 'naprogramovaní', a my poté můžeme zaplnit jejich slabá místa."

Zdroj:
Time
Technologie
Přestat sledovat
Informační technologie
Přestat sledovat
Trading
Přestat sledovat
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
9. 4. 2021 6:41
Česká energetika má prostor se připravit na budoucnost, čas ale utíká. Panika je vyvolaná lobbisty…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
7. 4. 2021 13:01
Petr Beneš (WOOD & Company): Z komodit bych si nyní vsadil na stříbro, zlato pak sám nakupuji jako…
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Průmyslové kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ropa Brent
Přestat sledovat
Ropa WTI
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Stříbro
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat