Technická analýza: Divergence indikátoru Stochastic – obchodní příklad
Může být divergence ceny a oscilátoru platným obchodním signálem? Jak potom takový signál využít ve svůj prospěch? Kdy se držet raději stranou a kdy naopak můžeme maximálně využít ziskového potenciálu, který trh nabízí? Jak si určit správná pravidla, abych měl co nejvíce ziskových obchodů?
Při popisů dvou oscilátorů – stochastic (link) a %R (link) jsme se dotkli možnosti obchodního využití tzv. divergence mezi cenou a oscilátorem. Tentokrát se zaměříme na oscilátor stochastic a pokusíme se trochu podrobněji vysvětlit, jak tedy využít tyto signály v náš prospěch.
V první řadě si řekneme, že určení divergence a její platnosti je věc ryze subjektivní. To znamená, že záleží jen a pouze na mě a na mém posouzení, jestli to, co vidím uznám za platný signál nebo nikoliv.
Na co bychom si ale měli dát pozor při určování divergence?
Především je to time frame (TF, časový rámec), důležité cenové hladiny a důležitá vyhlašování. Musíme si uvědomit, že na různých TF se může divergence projevovat různým způsobem. Je potřeba si vybrat, na jakém TF chceme obchodovat a následně vysledovat, jakým způsobem se pohybuje cena vůči stochastiku.
Dál je potřeba si uvědomit, že ani metoda obchodování divergencí není samospasitelná a nebudete určitě dosahovat 100% úspěšnosti. Nedívejte se proto slepě jen po divergencích, ale snažte se vždy vidět celkový vývoj měnového páru.
Co tedy budeme potřebovat pro úspěšné obchodování divergencí?
Vědět kdy vstoupit do obchodu.
Určit maximální riziko.
Zvolit správně velikost pozice.
Určit profit target (cenu, kde vystoupíme se ziskem z obchodu).
Zvolit správně kdy a jak posouvat stop loss.
Vědět kdy vystoupit z obchodu.
Příklad zobchodované divergence
Kdy vstoupit do obchodu
Měli bychom počkat až bude divergence potvrzena. Potom můžeme vstoupit na proražení low předchozí svíčky. Jestli ale budeme vstupovat na proražení low nebo na open nebo jiným způsobem, záleží na tom, co nám nejlépe vyhovuje a co máme vyzkoušeno. Riskantnější vstup umístíme ihned po vytvoření divergence pod low dokončené svíčky. Konzervativní vstup umístíme pod low následující svíčky.
Určíme maximální riziko
Jinými slovy stanovíme kam umístíme stop loss. Konzervativní přístup nám umožní posadit stop loss nad high předchozí svíčky. Další možnost je umístit stop loss na poslední swing high. A jiná možnost je vysledovat jaká konstantní hodnota stop lossu nám v testech vycházela jako optimální varianta a potom ji můžeme používat.
Tady však pozor na volatilitu, která může velmi ovlivnit pohyby na trhu a jestliže nebudeme respektovat změny v pohybech v důsledku změn volatility, může nám konstantní stop loss přivodit horké chvilky.
Zvolit správně velikost pozice
Tento krok musíme mít promyšlený ještě než vstoupíme do obchodu (zní to logicky ;-)). Jde nejenom o velikost pozice, která by měla vycházet z velikosti vašeho účtu a podstoupeného rizika, ale také o to, jak tuto pozici rozdělíte.
Doporučuji část pozice uzavřít na profit targetu a další část nechat růst např na posouvaném stop lossu. Doporučení: jestliže umístíme stop loss na konzervativní hodnotu 1.4130, doporučuji profit target umístit v poměru 1:1 vůči riziku a to na hodnotu 1.4048. Na této hodnotě můžeme ukončit polovinu pozice. Druhou polovinu pozice můžeme trailovat stop lossem vždy nad high předchozí svíčky – takto postupujeme v našem případě.
Zvolit správně kdy a jak posouvat stop loss
Vycházíme vždy z testů a jestliže se nám určitá metoda osvědčí, je nezbytné dodržovat ji důsledně a trpělivě. Vědět kdy vystoupit z obchodu – v našem případě vystoupíme na posouvaném stop lossu. Opět se zde „fantazii mezek neklade“ a můžete vystupovat způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
Na závěr se ještě podíváme na několik zajímavostí, které doprovázely tento obchod. Zapojíme fantazii a přimhouříme oko. V grafu jsem označil místo „A“, na kterém můžeme vidět tzv. Long-legged doji – obvyklý patern předznamenávající otočení trendu. Místo „B“ potom označuje tzv. Hammer – ten se obvykle tvoří po downtrendech a předznamenává býčí tendence. Tyto signály by teoreticky měly podpořit naše vstupní a výstupní signály.
Ukázali jsme vzorový příklad SHORT obchodu na základě divergence mezi cenou a oscilátorem stochastic. Pro LONG obchod bychom postupovali stejně, ale v opačném gardu. Je vidět, že tato metoda může být opravdu hodně zajímavá a může nám přinést očekávaný zisk. Nicméně, všechny kroky, které jsme podnikli jsou podřízeny našemu vědomí a rozhodování.
Jen já a nikdo jiný rozhodne jestli budeme postupovat konzervativně nebo budeme více riskovat a jaký zisk nebo ztrátu vytvoříme. Můžeme také obchody filtrovat tím, že budeme sledovat dlouhodobý trend a budeme vstupovat do obchodu pouze ve směru dlouhodobějšího trendu. Vždy ale platí, že do ostrých obchodů bychom měli vstupovat až tehdy, kdy máme strategii důkladně otestovanou a vyzkoušenou.
