Andrea Unger: Muž, který na burze neprohrává

Jak jste se dostal k tradingu?

S obchodováním jsem začal v roce 1997. Kupoval jsem tenkrát akcie na základě rozhodnutí založených na fámách a zvěstích. Na začátku se dařilo něco vydělat, postupem času jsem ale o všechno přišel. Pochopil jsem, že to není správný způsob, jak postupovat. Začal jsem proto studovat a objevovat umění tradingu. Pracoval jsem tehdy v nadnárodní společnosti, kde jsem zastával důležitou pozici. Přesto jsem ji opustil a začal se plně věnovat trhům. Věděl jsem, že obchodování na finančních trzích by mohl být způsob, jak vydělat peníze úměrně svým schopnostem; v soukromých firmách je toto prakticky nemožné. Dalším důvodem, proč jsem se rozhodl věnovat tradingu, jsou čísla; jsem inženýr a miluji hraní si s čísly.

Jak dlouho se profesionálně věnujete obchodování?

Profi traderem jsem se stal v roce 2001. Přesněji řečeno, od června roku 2001 jsou příjmy z tradingu mými jedinými příjmy.

Kdy jste učinil konečné rozhodnutí, že se stanete obchodníkem na plný úvazek?

V roce 2001 jsem využil výhodu na italské burze. Fungovali tam tvůrci trhu, kteří v té době měli špatný software pro tvorbu ceny. Tento software měl často zpoždění v aktualizaci svých nabídek. Byl jsem dobrý v matematice, a tak jsem byl schopen rozpoznat, zda je cena přiměřená, nebo vzniká příležitost. Často to bylo spíše jako hraní videohry než obchodování. Tyto nesrovnalosti pomohly k rozhodnutí opustit zaměstnání a věnovat se na 100% obchodování. Věděl jsem, že to nemůže trvat věčně (již v roce 2003 byl software tvůrců trhu aktualizován o sofistikovanější algoritmy), ale byl jsem schopen využít této výhody a měl jsem důvěru v úspěch.

Kolik hodin denně trávíte obchodováním?

Začínám kolem sedmé ráno. Kontroluji své systémy a řeším případné problémy. Náplní mého dne je hlavně studium. Všechny mé systémy jsou plně automatické a potřebuji je pouze čas od času zkontrolovat, abych měl jistotu, že fungují, jak mají. Studium trhů miluji, často trávím celé dny vyvíjením nových metod a strategií.

Na jakých principech stavíte své systémy? Co v grafech nejčastěji hledáte?

Rozvinul jsem obchodní systémy na základě statistického chování. Pokud se něco děje dostatečně často, předpokládám, že se to bude dít i v budoucnu. Toho se snažím využít. Studuji chování trhů, zkouším porozumět jejich identitě a adaptovat své obchodování na každý z nich. Možná to zní komplikovaně, ale věřte mi, že není. Každý, komu to vysvětlím, se vrátí domů s tím, že ten proces chápe.

Návštěva Andrey Ungera v Praze se uskuteční ve spolupráci se společností Purple Trading. Bude hostem FPG MoneyExpo Trading 2017 (vstupenky ZDE). Akce se koná 28. a 29. dubna 2017 v Konferenčním Centru City (Na Strži 1702/65, Praha 4).

Používáte pro své strategie zpětné testování?

Vždy vše testuji zpětně. Pokud si všimnu chování, které mi může ukázat cestu, nikdy se nespoléhám pouze na své pocity nebo na to, co vidím poslední měsíce. Chci vědět, co se stalo v posledních letech. Když dostanu pozitivní odpověď vycházející z minulosti, přemýšlím o budoucnosti. Jsou samozřejmě výjimky, když trh ovlivňují nové podmínky, to se ale děje celkem málokdy.

Vyvíjíte nové obchodní systémy, nebo zůstáváte u těch, které dobře fungují?

Trhy se mění a ne vždy se systémy přizpůsobí těmto změnám. Musím být připraven rozšířit své postupy, a proto se hodně věnuji vyvíjení nových modelů. Vymyslel jsem také metodu, která se věnuje tomu, kdy se má systém vypnout. Mám mnoho systémů, a tak potřebuji, aby se rozhodnutí dělala automaticky.

Jak důležitý je pro vás money management?

Money management je klíčem k úspěchu. Je úžasné, jak silný a důležitý je pro navyšování pozic správný přístup. Hodně jsem to studoval a všechny mé poznatky jsou shrnuty v mé první knize z roku 2006 psané v italštině (Trattato di money management. Analisi dei metodi e loro applicazione).

Za jakým účelem jste vytvořil svůj unikátní systém Montecarlo?

Montecarlo simulátor je důležitý pro přidání nahodilosti do vývoje strategie. Používám tuto simulaci k tvorbě hypotetické historie obchodů, měření robustnosti své strategie, k sestavení obchodního plánu a k rozhodnutí, kdy se má systém ukončit.

Jak bylo náročné vyhrát třikrát za sebou World Cup Championship of Futures and Forex Trading?

Mistrovství světa v obchodování je velký zdroj stresu. Je těžké soustředit se na cíl, který trvá celý rok. Celoroční soutěžení vyžaduje dobrou strategii a pevné nervy. Je to také dobré pro poznání vlastních limitů. Po výhře v roce 2008 jsem si říkal, že jsem jen jeden z mnoha, kdo vyhrál. Rozhodl jsem se proto, že se pokusím úspěch zopakovat. Umíte si představit, že když je 12 měsíců těžkých, jakých je asi 36 měsíců? Mohu vás ubezpečit, že prosinec 2010 byl jeden z nejtěžších a zároveň nejúžasnějších měsíců v mém životě. Jeden měsíc mohl zničit tříletou práci. Když jsem potřetí v řadě zvítězil, cítil jsem se svobodný. Rok 2010 byl velice dobrý, soutěže jsem se zúčastnil se třemi účty, jeden pro všeobecné soutěžení, jeden velice agresivní a jeden, jehož obchody mohly být následovány předplatiteli. Všechny tři účty se umístily v první pětce a každý z nich se zhodnocením přes 100 %.

Máte čas i na nějaké koníčky?

Rodina je můj koníček číslo jedna, se ženou a čtyřmi dětmi trávím co nejvíce času. Vedle toho miluji běhání. Trénuji tak často, jak to jen jde. V září 2010 jsem dokončil maraton v Berlíně. Byl to pro mě úspěch srovnatelný s tradingem. Doufám, že brzo poběžím další maraton, možná v Praze!