Ovládnou finanční trhy učící se stroje?
Většina obchodů na finančních trzích je již v současnosti realizována algoritmy, ať už jde o vysokofrekvenční obchodování, nebo jen o systémy doplňující portfolia na základě změn skladby indexů nebo váhy jednotlivých titulů v nich. "Hloupé" algoritmy jsou ale stále častěji nahrazovány učícími se stroji.
Dosud se na trzích uplatňovaly hlavně algoritmy založené na principu "stane-li se A, udělej B". "Rozhodovaly" se tak na základě jasně daného zadání. To už však přestává stačit, a tak nastupují algoritmy postavené na principu takzvaného strojového učení.
Strojové učení je doslova novou technologickou dimenzí. Stroj se automaticky přizpůsobuje prostředí a podmínkám, v nichž pracuje. "Učí se" a jeho výsledky v dané činnosti se průběžně zlepšují.
"Strojové učení už nějakou dobu není jen teoretickou možností, firmy ve všech oblastech je začínají implementovat do rozličných procesů a potvrzuje se, že jeho využití nemá hranic. Impulzem pro rozvoj strojového učení byl jednak růst výpočetní kapacity počítačů, a jednak růst objemu dat, s nimiž algoritmy pracují," říká technologický expert a zakladatel True Positive Technologies Marcos López de Prado.
Co se týče finančních trhů, měly by podle něj společnosti usilovat o využití strojového učení k analytické činnosti nebo k tradingu. Nikdo nedokáže zpracovat takový objem dat jako stroj. A trhy a trading jsou především o datech.
Limitem je nicméně podle de Prada fakt, že na trzích vznikají stále nové situace, na něž se stroje mohou jen těžko připravit na základě dřívějších zkušeností. I proto podle něj není rozumné strojové učení využívat k predikování dalšího vývoje. "V této oblasti je lidská intuice nenahraditelná," tvrdí. "Ideálním stavem by byla spolupráce strojů a lidí. Stroje za nás mohou odvést práci, ke které nejsme 'naprogramovaní', a my poté můžeme zaplnit jejich slabá místa."
Zdroj: Time
