100 let na akciovém trhu
Existují na akciovém trhu dobré a špatné dny? Nepochybně. Zkusme se podívat, jak tomu bylo v minulosti.
Seth Kadish na svém blogu Vizual Statistix analyzoval zhruba 100 let tržních dat o indexu Dow Jones Industrial Average (od 30. června 1914 do 26. června 2015) a vytvořil na základě toho zajímavou grafiku.
Modré buňky na mapě představují zisky, oranžové ztráty. Bílé jsou dny, kdy se neobchodovalo, protože byly trhy zavřené, případně pro daný den nebyla dostupná data.
Tabulka nalevo ukazuje procento případů, kdy v daném dni trh stoupal, zatímco tabulka vpravo mediánovou procentní změnu během každého dne.
Kadish vysledoval několik trendů. 15. duben (termín pro podání daňového přiznání v USA) byl historicky příznivým dnem pro akcie. Dařilo se jim také během dnů kolem amerických svátků (3. července, 24. a 26. prosince nebo 2. ledna). Naopak nejhoršími dny byly 7. duben a 29. únor (nutno dodat, že vzhledem k tomu, že je pouze v přestupném roce, bylo pro něj čtyřikrát méně dat).
Takže teď už jen stačí si vybrat ten správný ziskový den, nakoupit večer před ním a prodat v jeho závěru. A věřit statistice, pravděpodobnosti a historickým pravidelnostem, ale to už je taková drobnost.
Zdroj: Visual Statistix
