Index volatility VIX vykreslil kříž smrti. Pro americké akcie je to pozitivní signál
V pátek 9. prosince vyslal index volatility VIX silný signál, když křivka 50denního klouzavého průměru protnula shora křivku 200denního klouzavého průměru. Takzvaný kříž smrti, je-li vykreslen akciovým indexem, je obvykle vnímán jako medvědí signál, pokud ovšem klesá volatilita, je to naopak obvykle pozitivní signál.
Od roku 1990 index VIX vykreslil kříž smrti 36krát. Index S&P 500 přitom během 30 dní předtím v průměru přidal 4,1 % a během 60 dní poté zpevnil ještě o 2,5 %. Naopak během 30 dní před vykreslením takzvaného zlatého kříže (křivka 50denního klouzavého průměru protne křivku 200denního klouzavého průměru zdola) index S&P 500 v horizontu od roku 1990 klesl v průměru o 2,4 % a ani během 60 dní poté nedokázal tuto ztrátu zcela smazat.
S&P 500 během 30 dní před vykreslením kříže smrti a zlatého kříže a 60 dní poté (od roku 1990), zdroj: Almanac Trader
Zdroj: AlmanacTrader
