Fed zveřejnil scénáře, pro něž bude v roce 2014 testovat americký bankovní systém
Plán (Comprehensive Capital Analysis and Review - CCAR) se týká bank s aktivy nad 50 miliard USD. Jde o 30 institucí. Cílem kapitálových testů je přimět banky, aby měly co možná nejsolidnější bilance a dostatek volného kapitálu na zvládání stresových scénářů vývoje ekonomiky, například realitního nebo akciového trhu. Měly by tak být schopny poskytovat úvěry domácnostem a firmám i v době, kdy na tom hospodářství nebude nejlépe, a tím mu pomoci obnovit růst.
18 bank se již testů zúčastnilo, 12 je nových. Všech 30 firem musí své plány správy kapitálu dodat do 6. ledna 2014. Fed bude testovat odolnost bank například v situaci, kdy by míra nezaměstnanosti vzrostla o 4 procentní body, akciový trh by ztratil polovinu hodnoty a ceny domů klesly o 25 %. Navrhované testy jsou podobné jako ty před rokem, ale zahrnují prudší pokles cen realit a turbulence naemerging markets.
Zmíněných 18 bank zvýšilo svůj kapitál (ukazatel Tier 1) z 392 miliard USD v 1Q2009 na 836 miliard USD v 2Q2013, což znamenalo posun z 5,3% na 11,1% podíl tohoto vlastního kapitálu na celkových aktivech.
Základní, mírně nepříznivý a extrémně nepříznivý scénář vývoje ekonomiky zahrnují 28 proměnných, například nezaměstnanost, ekonomickou aktivitu, úrokové sazby, ceny, příjmy nebo kurzy měn. 6 bank s rozsáhlou působností na finančních trzích bude muset do svých plánů zahrnout potenciální globální ekonomický šok (3. sloupec). 8 bank bude muset navíc zohlednit i variantu, že některý z jejich důležitých obchodních partnerů zbankrotuje (4. sloupec).
Fed mimo jiné výsledky testů využije k určení toho, zda jsou banky schopny odkupovat vlastní akcie a vyplácet dividendy.
Kompletní zprávu Fedu o připravovaných zátěžových testech najdete na stránkách centrální banky.
