Španělské banky potřebují podle auditorů až 62 miliard eur, páteční obchodování ale bude ve znamení 15 nižších bankovních ratingů

Audit španělských bank dopadl tak, že by případných 100 miliard pomoci celému sektoru mělo znamenat dostatečnou rezervu. Při nejhorším prověřovaném scénáři by bylo potřeba do bank dolít 51 až 62 miliard eur, základní scénář by vyžadoval "pouze" 16 až 25 miliard. Detailní audit má být podle španělského ministerstva financí zveřejněn v září. Ani jedna ze tří největších španělských bank by neměla trpět nedostatkem kapitálu.

Zátěžové testy, které provedly dvě nezávislé auditorské společnosti (Oliver Wyman a Roland Berger Strategy Consultants), byly podle španělské vlády tvrdší, než jaké jsou standardy Mezinárodního měnového fondu. Nejhorší scénář počítal s 6,5% poklesem HDP a 60% propadem cen nemovitostí z maximálních úrovní před krizí.

Na začátku června MMF uvedl, že budou španělské banky potřebovat minimálně 37 miliard eur, jeden z představitelů fondu částku odhadoval na 60 až 80 miliard eur.

Evropské obchodování v době zveřejnění zprávy končilo, americké obchodování se pak celý den po horších datech z ekonomiky (konkrétně po horším než očekávaném výsledku indexu aktivity filadelfského Fedu a doporučení Goldman Sachs shortovat akcie v reakci na toto číslo) neslo ve znamení vysoké poptávky po dolaru a amerických dluhopisech.

Moody's snížila rating 15 bank

Nejistotu do bankovního sektoru vnesla ratingová agentura Moody's, která měla po skončení obchodování na Wall Street snížit rating až 17 velkým bankám s globální působností. Výstrahy ze strany agentury byly známé již několik měsíců. Nakonec bylo sníženo 15 ratingů.

- Nomura a Macquarie přišly o 1 stupeň již ve středu.

- Ve čtvrtek přišly o 1 stupeň ještě HSBC, Lloyds TSB, RBS a Société Générale.

- O 2 stupně bylo zhoršeno hodnocení Bank of America, BNP Paribas, Barclays, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, RBC a UBS.

- O 3 stupně přišla jediná Credit Suisse.

Například Morgan Stanley to může podle CEO Jamese Gormana ovlivnit zhruba 8 % derivátových kontraktů, snížené hodnocení přednostních dluhopisů (senior debt) se dotkne 868 milionů až 7,2 miliardy USD v kolaterálu, derivátech a dalších platbách.

Již v květnu snížila agentura ratingy italských bank včetně UniCredit a Intesy Sanpaolo, aby následně zhoršila rating 16 španělských finančních ústavů v čele s Banco Santander a 7 německých a rakouských bank.

V únoru Moody's varovala, že sníží o tři stupně hodnocení UBS, Credit Suisse a Morgan Stanley. Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC Holdings, Goldman Sachs, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Citigroup, Macquarie Group a Royal Bank of Canada měly přijít o dva stupně hodnocení. O jeden stupeň mohlo být sníženo hodnocení Bank of America, Nomura Holdings, Royal Bank of Scotland a Société Générale.

EURUSD zahajoval páteční obchodování na čtvrtečních minimech.

14 bank, kterým nejvíce hrozí bankrot
Evropský bankovní sektor - to je, oč tu běží. Riziko spojené s bankami a s toxickými aktivy v jejich bilancích vede ke krizi důvěry, nedostatku úvěru pro firmy i spotřebitele a vlně snižování ratingů a záchranných balíčků. Trh s CDS, tedy s pojistkami pro případ nesplácení závazků, se u řady bank v Evropě drží nad 500 body (to znamená, že za 10 000 dolarů podkladového aktiva, tedy dluhu banky, zaplatíte 500 dolarů ročně za pojištění). Které banky právě trh s CDS oceňuje jako ty nejrizikovější, tedy ty, jimž nejvíce hrozí bankrot?

Zdroj:
Bloomberg
Přestat sledovat
Eurozóna
Přestat sledovat
Španělsko
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dluhová krize
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
26. 1. 2021 17:00
VE STŘEDU V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů
Akciové tipy
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
25. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Sazby vs. inflace aneb Hledá se největší tržní riziko roku 2021
Akciový trh
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Úrokové sazby
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat
25. 1. 2021 9:55
Expertní tržní výhled: MONETA (již) zajímavá na prodej a nebezpečí obchodování na páku
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
22. 1. 2021 12:23
Mertlík: V krach projektu společné Evropy nevěřím, jednotlivé státy jsou si vědomy svého globálního…